PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVISX с CSGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVISX с CSGIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Causeway International Small Cap Fund (CVISX) и Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX).

CVISX управляется Causeway. Фонд был запущен 19 окт. 2014 г.. CSGIX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CVISX и CSGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Causeway International Small Cap Fund (CVISX) и Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVISX и CSGIX

2026 (YTD)2025202420232022
CVISX
Causeway International Small Cap Fund		4.10%32.93%9.71%26.74%-11.18%
CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund		2.83%15.11%10.21%13.62%-20.14%

Доходность по периодам

С начала года, CVISX показывает доходность 4.10%, что значительно выше, чем у CSGIX с доходностью 2.83%.

CVISX

1 день
-0.74%
1 месяц
-10.77%
С начала года
4.10%
6 месяцев
8.85%
1 год
35.37%
3 года*
22.86%
5 лет*
13.00%
10 лет*
10.79%

CSGIX

1 день
-1.69%
1 месяц
-13.68%
С начала года
2.83%
6 месяцев
-5.44%
1 год
23.73%
3 года*
12.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Causeway International Small Cap Fund

Calamos International Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с CVISX:
CVISX с AVDVCVISX с SWPPXCVISX с FTHNXCVISX с DRGTXCVISX с BISAXCVISX с TIBIXCVISX с CEMIX
Часто сравнивают с CSGIX:
CSGIX с DISMXCSGIX с ACINXCSGIX с IEGAXCSGIX с ALOIXCSGIX с MIDLXCSGIX с OAKEXCSGIX с CTSIX

Сравнение комиссий CVISX и CSGIX

CVISX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии CSGIX в 2.67%.

CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund
CVISX
Causeway International Small Cap Fund

Доходность на риск

CVISX vs. CSGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVISX
Ранг доходности на риск CVISX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVISX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVISX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVISX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVISX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVISX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CSGIX
Ранг доходности на риск CSGIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSGIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSGIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSGIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSGIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSGIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVISX c CSGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway International Small Cap Fund (CVISX) и Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVISXCSGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.23

1.24

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

1.65

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.23

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

1.54

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

4.20

+5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVISX vs. CSGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVISX на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа CSGIX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVISX и CSGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVISXCSGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.24

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.25

+0.34

Корреляция

Корреляция между CVISX и CSGIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVISX и CSGIX

Дивидендная доходность CVISX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.91%, что больше доходности CSGIX в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVISX
Causeway International Small Cap Fund		15.91%16.56%10.60%6.14%2.75%3.48%3.42%3.57%2.91%8.23%2.78%2.00%
CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund		1.19%1.22%0.00%0.00%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CVISX и CSGIX

Максимальная просадка CVISX за все время составила -48.50%, что больше максимальной просадки CSGIX в -26.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVISX и CSGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CVISXCSGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.50%

-26.50%

-22.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-13.68%

+2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.20%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.77%

-13.68%

+2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.99%

-10.62%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

5.01%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности CVISX и CSGIX

Текущая волатильность для Causeway International Small Cap Fund (CVISX) составляет 6.46%, в то время как у Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что CVISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVISXCSGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

8.69%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

13.97%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

18.46%

-3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

17.05%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

17.05%

-0.30%