Сравнение CVGW с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calavo Growers, Inc. (CVGW) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности CVGW и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVGW и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVGW Calavo Growers, Inc. | 21.46% | -11.93% | -11.65% | 1.14% | -30.09% | -37.21% | -22.14% | 25.79% | -12.66% | 39.30% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, CVGW показывает доходность 21.46%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции CVGW уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -5.96% против 14.06% соответственно.
CVGW
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 21.46%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- -0.91%
- 5 лет*
- -17.72%
- 10 лет*
- -5.96%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVGW vs. SPY — Ранг доходности на риск
CVGW
SPY
Сравнение CVGW c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calavo Growers, Inc. (CVGW) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVGW | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.96 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 1.49 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.23 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 1.53 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 7.27 | -6.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVGW | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.96 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.70 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | 0.79 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.56 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между CVGW и SPY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVGW и SPY
Дивидендная доходность CVGW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVGW Calavo Growers, Inc. | 2.29% | 3.68% | 1.96% | 1.02% | 0.98% | 2.71% | 1.66% | 1.21% | 1.37% | 1.13% | 1.47% | 1.63% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок CVGW и SPY
Максимальная просадка CVGW за все время составила -80.16%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVGW и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVGW | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.16% | -55.19% | -24.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.20% | -12.05% | -21.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.52% | -24.50% | -50.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.16% | -33.72% | -46.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.73% | -5.53% | -66.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.94% | -9.09% | -16.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.40% | 2.54% | +9.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVGW и SPY
Calavo Growers, Inc. (CVGW) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что CVGW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVGW | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 5.35% | +4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.81% | 9.50% | +14.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.12% | 19.06% | +20.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.25% | 17.06% | +26.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.27% | 17.92% | +21.35% |