Сравнение CVFCX с FBLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Disciplined Value Fund (CVFCX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).
CVFCX управляется Amundi. Фонд был запущен 15 дек. 2005 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности CVFCX и FBLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVFCX и FBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVFCX Pioneer Disciplined Value Fund | 1.84% | 17.37% | 12.11% | 8.19% | -9.69% | 27.72% | 5.64% | 29.54% | -13.17% | 21.67% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 0.05% | 17.06% | 18.04% | 15.60% | -4.82% | 26.83% | 4.34% | 25.57% | -9.04% | 12.38% |
Доходность по периодам
С начала года, CVFCX показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у FBLEX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции CVFCX уступали акциям FBLEX по среднегодовой доходности: 10.62% против 11.35% соответственно.
CVFCX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 16.67%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 10.62%
FBLEX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVFCX и FBLEX
CVFCX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.
Доходность на риск
CVFCX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск
CVFCX
FBLEX
Сравнение CVFCX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Disciplined Value Fund (CVFCX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVFCX | FBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.00 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.44 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.39 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 6.40 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVFCX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.00 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.76 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.65 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.70 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между CVFCX и FBLEX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVFCX и FBLEX
Дивидендная доходность CVFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности FBLEX в 11.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVFCX Pioneer Disciplined Value Fund | 5.75% | 5.85% | 4.65% | 2.14% | 12.02% | 23.77% | 1.25% | 1.20% | 18.94% | 15.22% | 0.95% | 25.02% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 11.10% | 9.95% | 12.63% | 5.05% | 12.66% | 14.51% | 3.85% | 5.65% | 10.97% | 7.09% | 2.47% | 13.81% |
Просадки
Сравнение просадок CVFCX и FBLEX
Максимальная просадка CVFCX за все время составила -55.99%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVFCX и FBLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVFCX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.99% | -39.73% | -16.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.93% | -11.55% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.19% | -19.00% | -5.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.32% | -39.73% | +4.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -4.93% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -3.86% | -6.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.51% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVFCX и FBLEX
Текущая волатильность для Pioneer Disciplined Value Fund (CVFCX) составляет 3.56%, в то время как у Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что CVFCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVFCX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 4.24% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.81% | 8.05% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 15.24% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 14.81% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.85% | 17.40% | +0.45% |