Сравнение CVD.TO с XIC.TO
CVD.TO (iShares Convertible Bond Index ETF) and XIC.TO (iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF) are both exchange-traded funds - CVD.TO is a High Yield Bonds fund tracking the FTSE Canada Convertible Bond Index, while XIC.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Composite Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CVD.TO returned 4.53%/yr vs 12.57%/yr for XIC.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. CVD.TO charges 0.49%/yr vs 0.06%/yr for XIC.TO.
Доходность
Сравнение доходности CVD.TO и XIC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVD.TO показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у XIC.TO с доходностью 12.10%. За последние 10 лет акции CVD.TO уступали акциям XIC.TO по среднегодовой доходности: 4.53% против 12.57% соответственно.
CVD.TO
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 7.61%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 4.53%
XIC.TO
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- 12.10%
- 6 месяцев
- 13.12%
- 1 год
- 36.92%
- 3 года*
- 24.30%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 12.57%
Сравнение доходности по годам CVD.TO и XIC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVD.TO iShares Convertible Bond Index ETF | 3.23% | 7.09% | 12.68% | 3.64% | -4.63% | 5.33% | 3.67% | 10.28% | -2.68% | 4.06% |
XIC.TO iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 12.10% | 31.51% | 21.48% | 11.73% | -5.82% | 23.42% | 5.61% | 22.76% | -8.72% | 8.99% |
Correlation
The correlation between CVD.TO and XIC.TO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2011 г. | 0.18 |
Сравнение распределения секторов CVD.TO и XIC.TO
Секторы
CVD.TO
XIC.TO
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
CVD.TO
XIC.TO
Сырьевые материалы
CVD.TO
-
XIC.TO
Коммуникационные услуги
CVD.TO
-
XIC.TO
Потребительский циклический сектор
CVD.TO
-
XIC.TO
Потребительский защитный сектор
CVD.TO
-
XIC.TO
Энергетика
CVD.TO
-
XIC.TO
Финансовые услуги
CVD.TO
-
XIC.TO
Здравоохранение
CVD.TO
-
XIC.TO
Промышленность
CVD.TO
-
XIC.TO
Технологии
CVD.TO
-
XIC.TO
Коммунальные услуги
CVD.TO
-
XIC.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVD.TO vs. XIC.TO — Ранг доходности на риск
CVD.TO
XIC.TO
Сравнение CVD.TO c XIC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVD.TO | XIC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.53 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 3.99 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 18.51 | -12.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVD.TO | XIC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.92 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 1.14 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.84 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.54 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок CVD.TO и XIC.TO
Максимальная просадка CVD.TO за все время составила -23.51%, что меньше максимальной просадки XIC.TO в -48.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVD.TO и XIC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVD.TO | XIC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.51% | -48.21% | +24.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.95% | -9.29% | +5.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.47% | -12.27% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.62% | -16.24% | +1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.51% | -37.21% | +13.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | 0.00% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -7.04% | +4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 2.00% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVD.TO и XIC.TO
Текущая волатильность для iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) составляет 0.95%, в то время как у iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что CVD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XIC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVD.TO | XIC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 3.61% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.52% | 10.39% | -4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.29% | 12.71% | -5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.25% | 13.14% | -3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.43% | 14.96% | -5.53% |
Сравнение комиссий CVD.TO и XIC.TO
CVD.TO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XIC.TO в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVD.TO и XIC.TO
Дивидендная доходность CVD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности XIC.TO в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVD.TO iShares Convertible Bond Index ETF | 4.95% | 4.91% | 5.14% | 5.33% | 5.05% | 4.61% | 4.48% | 4.52% | 4.97% | 4.65% | 4.51% | 4.94% |
XIC.TO iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 2.00% | 2.23% | 2.64% | 2.95% | 3.10% | 2.44% | 3.03% | 3.01% | 3.19% | 2.49% | 2.72% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
CVD.TO and XIC.TO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XIC.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XIC.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.49% for CVD.TO.
CVD.TO is categorized as High Yield Bonds, while XIC.TO is Canada Equities. CVD.TO tracks FTSE Canada Convertible Bond Index, while XIC.TO tracks S&P/TSX Capped Composite Index. Their fees differ too: 0.49% for CVD.TO and 0.06% for XIC.TO.
Подберите оптимальное распределение для CVD.TO и XIC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор