PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUTAX с NUSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CUTAX с NUSFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) и Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX).

CUTAX управляется Six Circles. Фонд был запущен 8 июл. 2018 г.. NUSFX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 18 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности CUTAX и NUSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) и Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CUTAX и NUSFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund		0.18%3.69%3.74%3.86%-0.79%0.02%1.79%0.49%-0.20%
NUSFX
Northern Ultra-Short Fixed Income Fund		0.75%4.27%5.22%5.21%-1.59%-0.17%2.34%3.68%0.94%

Доходность по периодам

С начала года, CUTAX показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у NUSFX с доходностью 0.75%.

CUTAX

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.93%
1 год
2.94%
3 года*
3.50%
5 лет*
2.10%
10 лет*
—

NUSFX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.06%
С начала года
0.75%
6 месяцев
1.81%
1 год
4.46%
3 года*
4.67%
5 лет*
2.70%
10 лет*
2.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund

Northern Ultra-Short Fixed Income Fund

Часто сравнивают с CUTAX:
CUTAX с CGJIXCUTAX с CBTAXCUTAX с SADIXCUTAX с PRTBXCUTAX с CUSDXCUTAX с BBBIXCUTAX с TSDOX
Часто сравнивают с NUSFX:
NUSFX с CULAXNUSFX с TSDUXNUSFX с AOUIXNUSFX с PIASXNUSFX с NUSIXNUSFX с TSDOXNUSFX с SADIX

Сравнение комиссий CUTAX и NUSFX

CUTAX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NUSFX в 0.28%.

NUSFX
Northern Ultra-Short Fixed Income Fund
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund

Доходность на риск

CUTAX vs. NUSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUTAX
Ранг доходности на риск CUTAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUTAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
NUSFX
Ранг доходности на риск NUSFX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSFX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSFX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUTAX c NUSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) и Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUTAXNUSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.33

2.92

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.65

6.61

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.40

2.81

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.51

5.12

+2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

39.18

37.67

+1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUTAX vs. NUSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUTAX на текущий момент составляет 3.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUSFX равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUTAX и NUSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUTAXNUSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33

2.92

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.06

2.09

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.77

1.78

-0.01

Корреляция

Корреляция между CUTAX и NUSFX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUTAX и NUSFX

Дивидендная доходность CUTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности NUSFX в 4.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund		2.91%3.22%3.47%2.86%1.14%0.52%1.38%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%
NUSFX
Northern Ultra-Short Fixed Income Fund		4.56%3.78%4.09%2.86%0.97%0.71%1.52%2.42%2.09%1.42%1.07%0.85%

Просадки

Сравнение просадок CUTAX и NUSFX

Максимальная просадка CUTAX за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки NUSFX в -3.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUTAX и NUSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CUTAXNUSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.79%

-3.88%

+2.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-0.87%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.79%

-3.35%

+1.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-3.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.10%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-0.24%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

0.12%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CUTAX и NUSFX

Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) и Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX) имеют волатильность 0.38% и 0.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CUTAXNUSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.38%

0.38%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.63%

0.97%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89%

1.54%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.03%

1.30%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.93%

1.21%

-0.28%