PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUT с IBIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CUT с IBIC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CUT (Invesco MSCI Global Timber ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - CUT is a Materials fund tracking the Beacon Global Timber Index, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, CUT returned -7.17% vs 4.54% for IBIC. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. CUT charges 0.55%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.

Доходность

Сравнение доходности CUT и IBIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CUT показывает доходность -5.58%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.37%.

CUT

1 день
0.52%
1 месяц
0.52%
С начала года
-5.58%
6 месяцев
-2.56%
1 год
-7.17%
3 года*
0.54%
5 лет*
-4.30%
10 лет*
3.93%

IBIC

1 день
0.02%
1 месяц
0.27%
С начала года
2.37%
6 месяцев
2.51%
1 год
4.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CUT и IBIC

2026 (YTD)202520242023
CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF		-5.58%-5.92%1.82%7.31%
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF		2.37%4.96%5.25%2.17%

Correlation

The correlation between CUT and IBIC is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г.

0.01

The correlation between CUT and IBIC shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Global Timber ETF

iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF

Часто сравнивают с CUT:
CUT с WOODCUT с COPXCUT с VTICUT с SPYCUT с FPURXCUT с PDNCUT с GDXJ
Часто сравнивают с IBIC:
IBIC с VTIPIBIC с RBILIBIC с TIPIBIC с WCMEIBIC с LDRIIBIC с VTPIBIC с IBIG

Доходность на риск

CUT vs. IBIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUT
Ранг доходности на риск CUT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUT: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUT: 55
Ранг коэф-та Мартина
IBIC
Ранг доходности на риск IBIC: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIC: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIC: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUT c IBIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUTIBICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
5.05

-5.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
9.12

-9.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

2.24

-1.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

17.27

-17.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

67.45

-68.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUT vs. IBIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUT на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа IBIC равного 5.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUT и IBIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUTIBICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

5.05

-5.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

3.49

-3.38

Просадки

Сравнение просадок CUT и IBIC

Максимальная просадка CUT за все время составила -70.03%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUT и IBIC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CUTIBICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.03%

-0.90%

-69.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.62%

-0.26%

-19.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.99%

-0.13%

-22.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.26%

-0.10%

-15.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.88%

0.07%

+8.81%

Волатильность

Сравнение волатильности CUT и IBIC

Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что CUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CUTIBICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

0.33%

+5.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.05%

0.67%

+13.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

0.90%

+17.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

1.58%

+16.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.22%

1.58%

+18.64%

Сравнение комиссий CUT и IBIC

CUT берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUT и IBIC

Дивидендная доходность CUT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности IBIC в 3.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF		2.61%2.46%3.05%2.44%2.58%1.57%1.65%2.67%3.43%1.57%2.08%1.52%
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF		3.59%4.43%4.65%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CUT and IBIC have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CUT has higher volatility (5.90%) compared to IBIC (0.33%). In terms of maximum drawdown, CUT dropped -70.03% vs IBIC's -0.90%.

On 1-year performance, IBIC leads with 4.54% vs -7.17% for CUT. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.54% return vs -7.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.55% for CUT.

IBIC has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 2.61% for CUT.

CUT is categorized as Materials, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. CUT tracks Beacon Global Timber Index, while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.55% for CUT and 0.10% for IBIC.

IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (5.05 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CUT и IBIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор