Сравнение CUT с DVXB
CUT (Invesco MSCI Global Timber ETF) and DVXB (WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF) are both Materials funds - CUT tracks the Beacon Global Timber Index while DVXB tracks the Syntax Defined Volatility XLB Index. Both are passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CUT charges 0.55%/yr vs 0.89%/yr for DVXB.
Доходность
Сравнение доходности CUT и DVXB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CUT показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у DVXB с доходностью 16.74%.
CUT
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- -7.11%
- С начала года
- -2.02%
- 1 год
- -4.61%
- 3 года*
- 0.28%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- 4.16%
DVXB
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -4.44%
- 6 месяцев
- 1.54%
- С начала года
- 16.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CUT и DVXB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF | -2.02% | -3.46% |
DVXB WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF | 16.74% | -6.27% |
Correlation
The correlation between CUT and DVXB is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CUT vs. DVXB — Ранг доходности на риск
CUT
DVXB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CUT c DVXB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF (DVXB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CUT | DVXB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CUT и DVXB
Максимальная просадка CUT за все время составила -70.03%, что больше максимальной просадки DVXB в -19.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUT и DVXB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CUT | DVXB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.03% | -19.77% | -50.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.09% | -11.55% | -8.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.30% | -7.37% | -7.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CUT и DVXB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CUT | DVXB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 30.41% | -11.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 30.41% | -11.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.05% | 30.41% | -10.36% |
Сравнение комиссий CUT и DVXB
CUT берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DVXB в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUT и DVXB
Дивидендная доходность CUT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, тогда как DVXB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF | 2.51% | 2.46% | 3.05% | 2.44% | 2.58% | 1.57% | 1.65% | 2.67% | 3.43% | 1.57% | 2.08% | 1.52% |
DVXB WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CUT and DVXB have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CUT is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CUT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.89% for DVXB.
CUT has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 0.00% for DVXB.
CUT tracks Beacon Global Timber Index, while DVXB tracks Syntax Defined Volatility XLB Index. They also come from different issuers: Invesco and WEBs. Their fees differ too: 0.55% for CUT and 0.89% for DVXB.
Подберите оптимальное распределение для CUT и DVXB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор