PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUSEX с GXXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CUSEX с GXXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX).

CUSEX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. GXXIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности CUSEX и GXXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CUSEX и GXXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CUSEX
Capital Group U.S. Equity Fund		-5.35%18.35%21.09%18.90%-12.54%22.92%15.32%32.56%-3.29%14.72%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		-7.53%3.82%10.11%15.19%-26.55%81.37%29.56%36.96%-6.73%20.42%

Доходность по периодам

С начала года, CUSEX показывает доходность -5.35%, что значительно выше, чем у GXXIX с доходностью -7.53%. За последние 10 лет акции CUSEX уступали акциям GXXIX по среднегодовой доходности: 11.65% против 13.33% соответственно.

CUSEX

1 день
2.67%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-5.35%
6 месяцев
-3.15%
1 год
15.22%
3 года*
16.01%
5 лет*
10.74%
10 лет*
11.65%

GXXIX

1 день
2.82%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-7.53%
6 месяцев
-7.78%
1 год
2.72%
3 года*
5.62%
5 лет*
9.27%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Equity Fund

abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

Часто сравнивают с CUSEX:
CUSEX с VOOCUSEX с SPYCUSEX с SCHGCUSEX с BPTRXCUSEX с ACIHXCUSEX с AMRGXCUSEX с BLUEX
Часто сравнивают с GXXIX:
GXXIX с PROVXGXXIX с FGCKXGXXIX с JLGRXGXXIX с FSPGXGXXIX с MFEIXGXXIX с FNCMXGXXIX с PJFAX

Сравнение комиссий CUSEX и GXXIX

CUSEX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии GXXIX в 0.97%.

GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund
CUSEX
Capital Group U.S. Equity Fund

Доходность на риск

CUSEX vs. GXXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUSEX
Ранг доходности на риск CUSEX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUSEX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUSEX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUSEX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUSEX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUSEX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
GXXIX
Ранг доходности на риск GXXIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXXIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXXIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXXIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXXIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXXIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUSEX c GXXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUSEXGXXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.19

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

0.40

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.05

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

0.31

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.44

1.15

+5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUSEX vs. GXXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUSEX на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа GXXIX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUSEX и GXXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUSEXGXXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.19

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.34

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.56

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.60

-0.03

Корреляция

Корреляция между CUSEX и GXXIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUSEX и GXXIX

Дивидендная доходность CUSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.61%, что больше доходности GXXIX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUSEX
Capital Group U.S. Equity Fund		9.61%9.28%9.46%6.45%3.83%5.47%2.64%4.44%8.97%1.05%0.00%0.00%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		2.48%2.30%0.00%0.28%0.39%59.39%14.10%9.76%12.93%10.11%12.20%5.82%

Просадки

Сравнение просадок CUSEX и GXXIX

Максимальная просадка CUSEX за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки GXXIX в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSEX и GXXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CUSEXGXXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.16%

-33.65%

+3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-11.78%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.85%

-33.65%

+12.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.16%

-33.65%

+3.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.62%

-10.87%

+3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-6.20%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.14%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CUSEX и GXXIX

Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) имеют волатильность 5.34% и 5.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CUSEXGXXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

5.20%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

9.27%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.71%

16.73%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.50%

27.78%

-12.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

23.72%

-7.38%