PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUS1.L с RTWO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CUS1.L с RTWO.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CUS1.L (iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)) and RTWO.L (L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc) are both Small Cap Blend Equities funds - CUS1.L tracks the Russell 2000 TR USD while RTWO.L tracks the Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CUS1.L returned 11.83%/yr vs 12.05%/yr for RTWO.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CUS1.L charges 0.43%/yr vs 0.30%/yr for RTWO.L.

Доходность

Сравнение доходности CUS1.L и RTWO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (CUS1.L) и L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CUS1.L торгуется в GBp, в то время как RTWO.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RTWO.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CUS1.L показывает доходность 15.99%, что значительно ниже, чем у RTWO.L с доходностью 17.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CUS1.L имеют среднегодовую доходность 11.83%, а акции RTWO.L немного впереди с 12.05%.

CUS1.L

1 день
1.06%
1 месяц
4.90%
С начала года
15.99%
6 месяцев
15.37%
1 год
35.71%
3 года*
13.68%
5 лет*
7.82%
10 лет*
11.83%

RTWO.L

1 день
1.19%
1 месяц
3.90%
С начала года
17.22%
6 месяцев
15.56%
1 год
36.63%
3 года*
14.89%
5 лет*
8.35%
10 лет*
12.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CUS1.L и RTWO.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CUS1.L
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)		15.99%2.68%11.54%11.30%-7.26%19.95%14.64%22.34%-6.43%6.42%
RTWO.L
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc		17.22%3.40%11.13%14.05%-9.01%20.34%16.30%19.76%-7.62%4.81%

Correlation

The correlation between CUS1.L and RTWO.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2010 г.

0.86

The correlation between CUS1.L and RTWO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CUS1.L и RTWO.L

Секторы
CUS1.L
RTWO.L

Промышленность

19.6%
17.7%

Технологии

16.8%
18.5%

Финансовые услуги

15.1%
15.6%

Здравоохранение

12.6%
14.3%

Потребительский циклический сектор

10.5%
9.3%

Недвижимость

7.0%
6.1%

Энергетика

5.6%
5.9%

Потребительский защитный сектор

3.9%
2.8%

Сырьевые материалы

3.9%
4.6%

Коммунальные услуги

2.7%
2.9%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.4%

Промышленность

CUS1.L
19.6%
RTWO.L
17.7%

Технологии

CUS1.L
16.8%
RTWO.L
18.5%

Финансовые услуги

CUS1.L
15.1%
RTWO.L
15.6%

Здравоохранение

CUS1.L
12.6%
RTWO.L
14.3%

Потребительский циклический сектор

CUS1.L
10.5%
RTWO.L
9.3%

Недвижимость

CUS1.L
7.0%
RTWO.L
6.1%

Энергетика

CUS1.L
5.6%
RTWO.L
5.9%

Потребительский защитный сектор

CUS1.L
3.9%
RTWO.L
2.8%

Сырьевые материалы

CUS1.L
3.9%
RTWO.L
4.6%

Коммунальные услуги

CUS1.L
2.7%
RTWO.L
2.9%

Коммуникационные услуги

CUS1.L
2.5%
RTWO.L
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с CUS1.L:
CUS1.L с WLDS.LCUS1.L с AVUVCUS1.L с R2SC.LCUS1.L с CSPX.LCUS1.L с AMZNCUS1.L с USSC.LCUS1.L с VIOG
Часто сравнивают с RTWO.L:
RTWO.L с AUCO.LRTWO.L с LDGL.LRTWO.L с RS2G.LRTWO.L с R2US.LRTWO.L с ETRA.LRTWO.L с RTWP.LRTWO.L с RTYS.L

Доходность на риск

CUS1.L vs. RTWO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUS1.L
Ранг доходности на риск CUS1.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUS1.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUS1.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUS1.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUS1.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUS1.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
RTWO.L
Ранг доходности на риск RTWO.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTWO.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTWO.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTWO.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTWO.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTWO.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUS1.L c RTWO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (CUS1.L) и L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUS1.LRTWO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.18

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.98

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.52

4.80

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.02

14.50

+2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUS1.L vs. RTWO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUS1.L на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RTWO.L равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUS1.L и RTWO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUS1.LRTWO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.18

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.42

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.57

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.63

+0.08

Просадки

Сравнение просадок CUS1.L и RTWO.L

Максимальная просадка CUS1.L за все время составила -35.26%, примерно равная максимальной просадке RTWO.L в -35.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUS1.L и RTWO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CUS1.LRTWO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.26%

-35.69%

+0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-7.60%

+1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.89%

-28.41%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.89%

-28.41%

-0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.26%

-35.69%

+0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-7.11%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.52%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CUS1.L и RTWO.L

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (CUS1.L) составляет 3.89%, в то время как у L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что CUS1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTWO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CUS1.LRTWO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

5.23%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

12.11%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

16.70%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.85%

20.11%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

21.11%

-1.55%

Сравнение комиссий CUS1.L и RTWO.L

CUS1.L берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии RTWO.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUS1.L и RTWO.L

Ни CUS1.L, ни RTWO.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, CUS1.L and RTWO.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, RTWO.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RTWO.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.43% for CUS1.L.

CUS1.L tracks Russell 2000 TR USD, while RTWO.L tracks Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor Index. They also come from different issuers: iShares and L&G. Their fees differ too: 0.43% for CUS1.L and 0.30% for RTWO.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CUS1.L и RTWO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор