PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CUS1.L с IDP6.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CUS1.L и IDP6.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (CUS1.L) и iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) (IDP6.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CUS1.L торгуется в GBp, в то время как IDP6.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDP6.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CUS1.L показывает доходность 15.91%, что значительно ниже, чем у IDP6.L с доходностью 19.81%. За последние 10 лет акции CUS1.L превзошли акции IDP6.L по среднегодовой доходности: 10.47% против 9.89% соответственно.


CUS1.L

1 день
-0.89%
1 месяц
-2.07%
6 месяцев
8.84%
С начала года
15.91%
1 год
27.51%
3 года*
12.34%
5 лет*
7.91%
10 лет*
10.47%

IDP6.L

1 день
-1.06%
1 месяц
0.33%
6 месяцев
12.85%
С начала года
19.81%
1 год
29.74%
3 года*
12.04%
5 лет*
7.70%
10 лет*
9.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CUS1.L и IDP6.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CUS1.L
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)
15.91%2.68%11.54%11.30%-7.26%19.95%14.64%22.34%-6.43%6.42%
IDP6.L
iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist)
19.81%-1.29%8.98%11.50%-6.83%27.55%7.33%16.71%-4.42%3.36%

Correlation

The correlation between CUS1.L and IDP6.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2009 г.

0.85

The correlation between CUS1.L and IDP6.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)

iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

CUS1.L vs. IDP6.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CUS1.L
Ранг доходности на риск CUS1.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUS1.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUS1.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUS1.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUS1.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUS1.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина

IDP6.L
Ранг доходности на риск IDP6.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDP6.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDP6.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDP6.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDP6.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDP6.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUS1.L c IDP6.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (CUS1.L) и iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) (IDP6.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CUS1.LIDP6.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.25

4.12

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.37

12.80

-0.43

CUS1.L vs. IDP6.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUS1.L на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDP6.L равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUS1.L и IDP6.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CUS1.L и IDP6.L

Максимальная просадка CUS1.L за все время составила -35.26%, что меньше максимальной просадки IDP6.L в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUS1.L и IDP6.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CUS1.LIDP6.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.26%

-39.21%

+3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-7.19%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.89%

-30.39%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.89%

-30.39%

+1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.26%

-39.21%

+3.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-3.61%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-8.04%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.32%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CUS1.L и IDP6.L

iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (CUS1.L) и iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) (IDP6.L) имеют волатильность 4.96% и 4.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CUS1.LIDP6.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

4.93%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

12.28%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

16.55%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.86%

20.19%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.50%

21.25%

+0.25%

Сравнение комиссий CUS1.L и IDP6.L

CUS1.L берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IDP6.L в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CUS1.L и IDP6.L

CUS1.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDP6.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUS1.L
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDP6.L
iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist)
0.52%1.16%1.18%1.07%1.06%0.66%0.88%0.94%1.01%0.72%0.87%0.56%

Часто задаваемые вопросы


CUS1.L and IDP6.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IDP6.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IDP6.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.43% for CUS1.L.

CUS1.L tracks Russell 2000 TR USD, while IDP6.L tracks S&P 600 Small Cap Index (NET). Their fees differ too: 0.43% for CUS1.L and 0.30% for IDP6.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CUS1.L и IDP6.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор