Сравнение CUS1.L с IDP6.L
CUS1.L (iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)) and IDP6.L (iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist)) are both Small Cap Blend Equities funds from iShares - CUS1.L tracks the Russell 2000 TR USD while IDP6.L tracks the S&P 600 Small Cap Index (NET). Both are passively managed. Over the past 10 years, CUS1.L returned 10.47%/yr vs 9.89%/yr for IDP6.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CUS1.L charges 0.43%/yr vs 0.30%/yr for IDP6.L.
Доходность
Сравнение доходности CUS1.L и IDP6.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CUS1.L торгуется в GBp, в то время как IDP6.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDP6.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CUS1.L показывает доходность 15.91%, что значительно ниже, чем у IDP6.L с доходностью 19.81%. За последние 10 лет акции CUS1.L превзошли акции IDP6.L по среднегодовой доходности: 10.47% против 9.89% соответственно.
CUS1.L
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -2.07%
- 6 месяцев
- 8.84%
- С начала года
- 15.91%
- 1 год
- 27.51%
- 3 года*
- 12.34%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 10.47%
IDP6.L
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 12.85%
- С начала года
- 19.81%
- 1 год
- 29.74%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 9.89%
Сравнение доходности по годам CUS1.L и IDP6.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUS1.L iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) | 15.91% | 2.68% | 11.54% | 11.30% | -7.26% | 19.95% | 14.64% | 22.34% | -6.43% | 6.42% |
IDP6.L iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | 19.81% | -1.29% | 8.98% | 11.50% | -6.83% | 27.55% | 7.33% | 16.71% | -4.42% | 3.36% |
Correlation
The correlation between CUS1.L and IDP6.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2009 г. | 0.85 |
The correlation between CUS1.L and IDP6.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CUS1.L vs. IDP6.L — Ранг доходности на риск
CUS1.L
IDP6.L
Сравнение CUS1.L c IDP6.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (CUS1.L) и iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) (IDP6.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CUS1.L | IDP6.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 4.12 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.37 | 12.80 | -0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CUS1.L и IDP6.L
Максимальная просадка CUS1.L за все время составила -35.26%, что меньше максимальной просадки IDP6.L в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUS1.L и IDP6.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CUS1.L | IDP6.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.26% | -39.21% | +3.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.44% | -7.19% | +0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.89% | -30.39% | +1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.89% | -30.39% | +1.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.26% | -39.21% | +3.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -3.61% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -8.04% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 2.32% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUS1.L и IDP6.L
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (CUS1.L) и iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) (IDP6.L) имеют волатильность 4.96% и 4.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CUS1.L | IDP6.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 4.93% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.97% | 12.28% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 16.55% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.86% | 20.19% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.50% | 21.25% | +0.25% |
Сравнение комиссий CUS1.L и IDP6.L
CUS1.L берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IDP6.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUS1.L и IDP6.L
CUS1.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDP6.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUS1.L iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDP6.L iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | 0.52% | 1.16% | 1.18% | 1.07% | 1.06% | 0.66% | 0.88% | 0.94% | 1.01% | 0.72% | 0.87% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
CUS1.L and IDP6.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDP6.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDP6.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.43% for CUS1.L.
CUS1.L tracks Russell 2000 TR USD, while IDP6.L tracks S&P 600 Small Cap Index (NET). Their fees differ too: 0.43% for CUS1.L and 0.30% for IDP6.L.
Подберите оптимальное распределение для CUS1.L и IDP6.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор