Сравнение CULAX с MYFRX
CULAX (Calvert Ultra-Short Duration Income Fund) and MYFRX (Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 10 years, CULAX returned 2.47%/yr vs 2.84%/yr for MYFRX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. CULAX charges 0.72%/yr vs 0.44%/yr for MYFRX.
Доходность
Сравнение доходности CULAX и MYFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CULAX показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у MYFRX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции CULAX уступали акциям MYFRX по среднегодовой доходности: 2.47% против 2.84% соответственно.
CULAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 2.47%
MYFRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 2.84%
Сравнение доходности по годам CULAX и MYFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CULAX Calvert Ultra-Short Duration Income Fund | 1.34% | 4.55% | 5.69% | 6.07% | -0.56% | 0.43% | 0.66% | 3.30% | 1.15% | 1.27% |
MYFRX Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund | 1.73% | 4.68% | 6.25% | 6.32% | 0.26% | 1.56% | -0.51% | 3.34% | 1.80% | 1.80% |
Correlation
The correlation between CULAX and MYFRX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2011 г. | 0.27 |
The correlation between CULAX and MYFRX shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CULAX vs. MYFRX — Ранг доходности на риск
CULAX
MYFRX
Сравнение CULAX c MYFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) и Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CULAX | MYFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.15 | 3.64 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.98 | 14.49 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 56.95 | 53.81 | +3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CULAX | MYFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.22 | 3.09 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.53 | 2.45 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.75 | 1.55 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.07 | 1.48 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок CULAX и MYFRX
Максимальная просадка CULAX за все время составила -7.40%, что меньше максимальной просадки MYFRX в -10.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CULAX и MYFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CULAX | MYFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.40% | -10.08% | +2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -0.31% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.30% | -0.73% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.19% | -1.52% | -0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.40% | -10.08% | +2.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -0.26% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 0.08% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CULAX и MYFRX
Текущая волатильность для Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) составляет 0.31%, в то время как у Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) волатильность равна 0.39%. Это указывает на то, что CULAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MYFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CULAX | MYFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | 0.39% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.84% | 0.97% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32% | 1.45% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.35% | 1.61% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.42% | 1.84% | -0.42% |
Сравнение комиссий CULAX и MYFRX
CULAX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии MYFRX в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CULAX и MYFRX
Дивидендная доходность CULAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности MYFRX в 4.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CULAX Calvert Ultra-Short Duration Income Fund | 3.91% | 4.13% | 4.90% | 4.52% | 1.47% | 0.64% | 1.25% | 2.44% | 2.10% | 1.13% | 1.10% | 0.66% |
MYFRX Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund | 4.69% | 4.99% | 5.63% | 4.74% | 2.35% | 1.34% | 1.92% | 2.98% | 2.60% | 1.88% | 1.77% | 1.36% |
Часто задаваемые вопросы
CULAX and MYFRX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MYFRX has higher volatility (0.39%) compared to CULAX (0.31%). In terms of maximum drawdown, CULAX dropped -7.40% vs MYFRX's -10.08%.
CULAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 3.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CULAX и MYFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор