PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CULAX с CGAEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CULAX с CGAEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) и Calvert Global Energy Solutions Fund Class A (CGAEX).

CULAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 31 окт. 2006 г.. CGAEX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 31 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности CULAX и CGAEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) и Calvert Global Energy Solutions Fund Class A (CGAEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CULAX и CGAEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CULAX
Calvert Ultra-Short Duration Income Fund		0.41%4.55%5.69%6.07%-0.56%0.43%0.66%3.30%1.15%1.27%
CGAEX
Calvert Global Energy Solutions Fund Class A		7.42%32.27%-7.33%5.40%-17.66%6.50%61.15%33.16%-19.66%29.42%

Доходность по периодам

С начала года, CULAX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у CGAEX с доходностью 7.42%. За последние 10 лет акции CULAX уступали акциям CGAEX по среднегодовой доходности: 2.44% против 9.97% соответственно.

CULAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.81%
3 года*
5.11%
5 лет*
3.24%
10 лет*
2.44%

CGAEX

1 день
3.14%
1 месяц
-3.84%
С начала года
7.42%
6 месяцев
10.06%
1 год
45.14%
3 года*
8.53%
5 лет*
3.46%
10 лет*
9.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Ultra-Short Duration Income Fund

Calvert Global Energy Solutions Fund Class A

Часто сравнивают с CULAX:
CULAX с TQQQCULAX с SPYCULAX с PRCOXCULAX с NUSFXCULAX с CAAAXCULAX с DFYGXCULAX с CCLAX
Часто сравнивают с CGAEX:
CGAEX с FITLXCGAEX с FLOWXCGAEX с ICLNCGAEX с PBDCGAEX с FXAIXCGAEX с RYVIXCGAEX с PAXDX

Сравнение комиссий CULAX и CGAEX

CULAX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии CGAEX в 1.24%.

CGAEX
Calvert Global Energy Solutions Fund Class A
CULAX
Calvert Ultra-Short Duration Income Fund

Доходность на риск

CULAX vs. CGAEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CULAX
Ранг доходности на риск CULAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CULAX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CULAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CULAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CULAX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CULAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CGAEX
Ранг доходности на риск CGAEX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGAEX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGAEX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGAEX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGAEX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGAEX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CULAX c CGAEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) и Calvert Global Energy Solutions Fund Class A (CGAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CULAXCGAEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.84

2.48

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.78

3.23

+5.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.07

1.45

+1.62

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

13.90

3.93

+9.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

46.18

16.57

+29.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CULAX vs. CGAEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CULAX на текущий момент составляет 2.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGAEX равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CULAX и CGAEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CULAXCGAEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

2.48

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.46

0.18

+2.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.74

0.51

+1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.05

0.02

+2.03

Корреляция

Корреляция между CULAX и CGAEX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CULAX и CGAEX

Дивидендная доходность CULAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности CGAEX в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CULAX
Calvert Ultra-Short Duration Income Fund		3.63%4.13%4.90%4.52%1.47%0.64%1.25%2.44%2.10%1.13%1.10%0.66%
CGAEX
Calvert Global Energy Solutions Fund Class A		0.48%0.51%0.91%0.83%0.65%0.26%0.66%1.01%1.69%1.19%1.06%0.20%

Просадки

Сравнение просадок CULAX и CGAEX

Максимальная просадка CULAX за все время составила -7.40%, что меньше максимальной просадки CGAEX в -76.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CULAX и CGAEX.

Загрузка...

Показатели просадок

CULAXCGAEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.40%

-76.34%

+68.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.30%

-11.15%

+10.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.19%

-33.14%

+30.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.40%

-37.53%

+30.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-16.30%

+16.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-51.02%

+50.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

2.65%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CULAX и CGAEX

Текущая волатильность для Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) составляет 0.20%, в то время как у Calvert Global Energy Solutions Fund Class A (CGAEX) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что CULAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGAEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CULAXCGAEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

7.71%

-7.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

12.51%

-11.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39%

18.48%

-17.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.32%

19.10%

-17.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.41%

19.64%

-18.23%