PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUBIX с FPFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CUBIX с FPFIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CUBIX (Calvert Flexible Bond Fund) and FPFIX (FPA Flexible Fixed Income Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 5 years, CUBIX returned 3.75%/yr vs 3.50%/yr for FPFIX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CUBIX charges 0.66%/yr vs 0.51%/yr for FPFIX.

Доходность

Сравнение доходности CUBIX и FPFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Flexible Bond Fund (CUBIX) и FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CUBIX показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у FPFIX с доходностью -0.11%.

CUBIX

1 день
0.14%
1 месяц
-0.08%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.33%
1 год
5.73%
3 года*
6.79%
5 лет*
3.75%
10 лет*
4.03%

FPFIX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.28%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.29%
1 год
3.97%
3 года*
5.78%
5 лет*
3.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CUBIX и FPFIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CUBIX
Calvert Flexible Bond Fund		0.76%8.23%6.56%7.24%-4.15%3.82%4.12%6.98%
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		-0.11%6.87%5.28%8.11%-2.82%1.77%4.71%3.78%

Correlation

The correlation between CUBIX and FPFIX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2019 г.

0.64

The correlation between CUBIX and FPFIX shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.81 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Flexible Bond Fund

FPA Flexible Fixed Income Fund

Часто сравнивают с CUBIX:
CUBIX с CVMIXCUBIX с CDHIXCUBIX с CRFIXCUBIX с CSIEXCUBIX с CFJIXCUBIX с CYBIXCUBIX с EGRIX
Часто сравнивают с FPFIX:
FPFIX с FPNIXFPFIX с FXAIXFPFIX с DODIXFPFIX с FADMXFPFIX с JPIEFPFIX с PMAIXFPFIX с DEBTX

Доходность на риск

CUBIX vs. FPFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUBIX
Ранг доходности на риск CUBIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUBIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUBIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUBIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUBIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUBIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FPFIX
Ранг доходности на риск FPFIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPFIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPFIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPFIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPFIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPFIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUBIX c FPFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Flexible Bond Fund (CUBIX) и FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUBIXFPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.56

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.30

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.30

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

1.80

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.11

5.19

+4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUBIX vs. FPFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUBIX на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа FPFIX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUBIX и FPFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUBIXFPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.56

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.29

1.51

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

1.76

-0.30

Просадки

Сравнение просадок CUBIX и FPFIX

Максимальная просадка CUBIX за все время составила -14.12%, что больше максимальной просадки FPFIX в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUBIX и FPFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CUBIXFPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.12%

-4.11%

-10.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.26%

-2.10%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.26%

-2.10%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.48%

-4.11%

-3.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-1.51%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-0.60%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.73%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CUBIX и FPFIX

Calvert Flexible Bond Fund (CUBIX) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что CUBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CUBIXFPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

0.78%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.17%

1.75%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70%

2.45%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.92%

2.32%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.82%

2.08%

+0.74%

Сравнение комиссий CUBIX и FPFIX

CUBIX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FPFIX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUBIX и FPFIX

Дивидендная доходность CUBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности FPFIX в 3.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUBIX
Calvert Flexible Bond Fund		4.92%4.93%5.50%3.95%4.75%3.58%2.85%3.35%3.33%3.41%4.48%3.25%
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		3.74%3.78%4.76%3.95%2.92%2.26%3.00%2.42%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CUBIX and FPFIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CUBIX has higher volatility (1.18%) compared to FPFIX (0.78%). In terms of maximum drawdown, CUBIX dropped -14.12% vs FPFIX's -4.11%.

CUBIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CUBIX и FPFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор