PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Calvert Flexible Bond Fund (CUBIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 18 июл. 2026 г.

The investment seeks positive absolute returns over a full market cycle, regardless of market conditions. The fund seeks to achieve its investment objective through a flexible investment process that allocates investments across global fixed-income markets and uses various investment strategies. It is not constrained in its management relative to an index. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (including borrowings for investment purposes) in bonds and/or instruments (including derivative instruments) that provide exposure to bonds. Bonds include debt securities of any maturity.

ISIN
US13161X3035
CUSIP
13161X303
Эмитент
Calvert Research and Management
Дата выпуска
29 сент. 2014 г.
Категория
Nontraditional Bonds
Минимальные инвестиции
$1,000,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Flexible Bond Fund

Часто сравнивают с CUBIX:
CUBIX с CFJIXCUBIX с CDHIXCUBIX с CVMIXCUBIX с EIGMXCUBIX с GMODXCUBIX с CSIEXCUBIX с CAEIXCUBIX с EGRIXCUBIX с CISIXCUBIX с TTRZX

Доходность

График доходности CUBIX

Calvert Flexible Bond Fund (CUBIX) прибавил 0.7% с начала года. Текущая цена акции CUBIX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CUBIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,199.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Calvert Flexible Bond Fund (CUBIX) показал доход в 0.68% с начала года и 4.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CUBIX составила 3.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.17%.

Calvert Flexible Bond Fund

1 день
-0.07%
1 месяц
0.12%
6 месяцев
0.54%
С начала года
0.68%
1 год
4.78%
3 года*
6.53%
5 лет*
3.69%
10 лет*
3.92%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-1.01%
1 месяц
0.51%
6 месяцев
7.46%
С начала года
8.94%
1 год
18.43%
3 года*
17.86%
5 лет*
11.50%
10 лет*
13.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность CUBIX по месяцам

На основе ежедневных данных с 1 окт. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.6%. Самая длинная серия побед составила 21 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении CUBIX закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 27 мар. 2020 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -1.9%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.65%0.53%-1.33%0.73%0.33%0.12%-0.34%0.68%
20250.91%1.30%-0.12%0.39%0.57%1.30%0.30%1.17%0.75%0.34%0.67%0.37%8.23%
20240.80%-0.23%1.03%-0.77%1.25%0.61%1.73%1.36%1.14%-1.18%1.06%-0.39%6.56%
20232.63%-0.47%0.43%-0.35%-0.04%0.79%0.67%-0.21%-0.59%-1.07%2.95%2.38%7.24%
2022-0.71%-0.90%-0.92%-0.86%-0.10%-2.40%1.84%-0.36%-2.09%0.13%1.83%0.40%-4.15%
20210.99%0.70%0.60%0.41%0.38%0.34%0.19%0.14%0.30%-0.15%-0.50%0.38%3.82%

Метрики бенчмарка

Calvert Flexible Bond Fund has an annualized alpha of 3.28%, beta of 0.05, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 2014.

  • This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (17.13%) than losses (12.39%) - typical of diversified or defensive assets.
  • Beta of 0.05 may look defensive, but with R2 of 0.09 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.09 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
3.28%
Бета
0.05
R²
0.09
Участие в росте
17.13%
Участие в снижении
12.39%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия CUBIX составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

CUBIX имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ранг доходности на риск CUBIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUBIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUBIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUBIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUBIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUBIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calvert Flexible Bond Fund (CUBIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CUBIXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.47

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.05

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

2.03

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.30

8.80

-0.50

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Calvert Flexible Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.72 на акцию.

3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.72$0.74$0.80$0.57$0.66$0.55$0.44$0.51$0.49$0.51$0.67$0.48

Дивидендный доход

4.92%4.93%5.50%3.95%4.75%3.58%2.85%3.35%3.33%3.41%4.48%3.25%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calvert Flexible Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.00$0.35
2025$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.74
2024$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.06$0.06$0.80
2023$0.06$0.06$0.06$0.00$0.06$0.06$0.06$0.00$0.07$0.00$0.07$0.07$0.57
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.00$0.04$0.05$0.00$0.05$0.06$0.31$0.66
2021$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.20$0.55

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Calvert Flexible Bond Fund показал максимальную просадку в 14.12%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 157 торговых сессий.

Текущая просадка Calvert Flexible Bond Fund составляет 0.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-14.12%март 2020 г.
1mo7mo 15d
8mo 15dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г.
Обвал COVID2020
-7.48%окт. 2022 г.
1y 19d1y 1mo
2y 2moокт. 2021 г. - нояб. 2023 г.
Медвежий рынок2022
-2.73%февр. 2016 г.
8mo 20d1mo 23d
10mo 13dмай 2015 г. - апр. 2016 г.
—
-2.26%март 2026 г.
25d—
4mo 18dмарт 2026 г. - сейчас
—
-1.82%апр. 2025 г.
1mo 8d19d
1mo 27dмарт 2025 г. - апр. 2025 г.
Распродажа 2025 года2025

Показатели просадок

CUBIXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.12%

-56.78%

+42.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.26%

-9.10%

+6.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.26%

-18.90%

+16.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.48%

-25.43%

+17.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.12%

-33.92%

+19.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-2.00%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-10.70%

+9.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

2.10%

-1.52%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с CUBIX

Добавьте Calvert Flexible Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с CUBIX