PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Calvert Flexible Bond Fund (CUBIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Calvert Flexible Bond Fund (CUBIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US13161X3035

CUSIP

13161X303

Эмитент

Calvert Research and Management

Дата выпуска

29 сент. 2014 г.

Категория

Nontraditional Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия CUBIX составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Flexible Bond Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Calvert Flexible Bond Fund (CUBIX) показал доход в 2.66% с начала года и 7.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CUBIX составила 3.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

CUBIX

С начала года

2.66%

1 месяц

0.27%

6 месяцев

2.26%

1 год

7.16%

3 года

5.90%

5 лет

5.51%

10 лет

3.86%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CUBIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.91%1.30%-0.12%0.42%0.14%2.66%
20240.80%-0.23%1.03%-0.77%1.25%0.61%1.73%1.36%1.14%-1.18%1.06%-0.39%6.56%
20232.63%-0.47%0.43%0.08%-0.04%0.79%0.67%0.25%-0.59%-0.60%2.95%2.38%8.73%
2022-0.71%-0.90%-0.92%-0.86%-0.10%-2.14%1.84%-0.36%-1.76%0.13%1.83%0.40%-3.58%
20210.99%0.70%0.60%0.41%0.38%0.34%0.19%0.14%0.30%-0.15%-0.50%0.38%3.82%
20200.65%-0.27%-9.55%2.62%1.78%2.05%1.29%1.16%0.37%0.71%2.72%1.16%4.13%
20191.75%0.97%0.58%0.65%0.30%0.50%0.35%0.27%0.26%0.40%0.31%0.52%7.07%
20180.19%-0.12%0.12%-0.01%0.21%0.05%0.50%0.23%0.10%-0.30%-0.04%-0.49%0.44%
20170.53%0.46%0.25%0.37%0.43%0.41%0.30%0.11%0.09%0.32%0.07%0.22%3.60%
2016-0.47%-0.42%1.64%1.49%0.65%0.38%1.13%0.66%0.50%0.36%0.21%0.43%6.74%
20150.25%1.48%0.32%0.54%0.20%-0.21%-0.09%-0.23%-0.55%0.58%-0.16%-0.21%1.92%
2014-0.03%-0.07%0.24%0.13%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CUBIX составляет 94, что ставит его в топ 6% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CUBIX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CUBIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUBIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUBIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUBIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUBIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calvert Flexible Bond Fund (CUBIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Calvert Flexible Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.49
  • За 5 лет: 1.95
  • За 10 лет: 1.41
  • За всё время: 1.47

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Calvert Flexible Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.71 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.71$0.80$0.76$0.75$0.55$0.44$0.51$0.49$0.56$0.67$0.48$0.09

Дивидендный доход

4.82%5.50%5.28%5.35%3.59%2.86%3.37%3.33%3.70%4.48%3.24%0.60%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calvert Flexible Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.06$0.06$0.06$0.06$0.00$0.24
2024$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.06$0.06$0.80
2023$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.76
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.06$0.31$0.75
2021$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.20$0.55
2020$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.03$0.04$0.04$0.44
2019$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.51
2018$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.06$0.49
2017$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.03$0.04$0.16$0.56
2016$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.04$0.05$0.05$0.04$0.04$0.17$0.67
2015$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.04$0.48
2014$0.01$0.03$0.06$0.09

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Calvert Flexible Bond Fund показал максимальную просадку в 14.12%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 157 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.12%19 февр. 2020 г.2625 мар. 2020 г.1575 нояб. 2020 г.183
-6.93%1 окт. 2021 г.26620 окт. 2022 г.19331 июл. 2023 г.459
-2.74%15 июн. 2015 г.16912 февр. 2016 г.355 апр. 2016 г.204
-1.87%1 сент. 2023 г.3419 окт. 2023 г.1814 нояб. 2023 г.52
-1.82%4 мар. 2025 г.2911 апр. 2025 г.1230 апр. 2025 г.41
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...