Сравнение CU31.L с WLDS.L
CU31.L (iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) and WLDS.L (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CU31.L is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index, while WLDS.L is a Small Cap Blend Equities fund tracking the MSCI World Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CU31.L returned 2.41%/yr vs 8.07%/yr for WLDS.L. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. CU31.L charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for WLDS.L.
Доходность
Сравнение доходности CU31.L и WLDS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CU31.L торгуется в GBp, в то время как WLDS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WLDS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CU31.L показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у WLDS.L с доходностью 13.19%.
CU31.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.27%
- 6 месяцев
- 0.40%
- С начала года
- 0.82%
- 1 год
- 3.13%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 1.49%
WLDS.L
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -3.17%
- 6 месяцев
- 6.41%
- С начала года
- 13.19%
- 1 год
- 24.23%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CU31.L и WLDS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU31.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.82% | -1.98% | 5.81% | -1.58% | 7.69% | 0.60% | -0.40% | 0.29% | 12.04% |
WLDS.L iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 13.19% | 11.75% | 8.63% | 11.26% | -8.89% | 16.71% | 12.54% | 20.41% | -31.05% |
Correlation
The correlation between CU31.L and WLDS.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г. | -0.04 |
The correlation between CU31.L and WLDS.L shifts across timeframes, from -0.14 (5 years) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CU31.L vs. WLDS.L — Ранг доходности на риск
CU31.L
WLDS.L
Сравнение CU31.L c WLDS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CU31.L) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CU31.L | WLDS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.33 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 3.07 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | 11.12 | -9.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CU31.L и WLDS.L
Максимальная просадка CU31.L за все время составила -21.14%, что меньше максимальной просадки WLDS.L в -43.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU31.L и WLDS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CU31.L | WLDS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.14% | -43.18% | +22.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -7.86% | +3.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.14% | -21.53% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.14% | -21.53% | +0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.72% | -4.14% | -12.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -12.15% | +3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 2.17% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CU31.L и WLDS.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CU31.L) составляет 1.27%, в то время как у iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что CU31.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLDS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CU31.L | WLDS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 4.20% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.46% | 10.21% | -5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.05% | 13.19% | -7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.19% | 20.34% | -4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.09% | 22.37% | -9.28% |
Сравнение комиссий CU31.L и WLDS.L
CU31.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии WLDS.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CU31.L и WLDS.L
Ни CU31.L, ни WLDS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CU31.L and WLDS.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CU31.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CU31.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for WLDS.L.
CU31.L is categorized as Government Bonds, while WLDS.L is Small Cap Blend Equities. CU31.L tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index, while WLDS.L tracks MSCI World Small Cap Index. Their fees differ too: 0.07% for CU31.L and 0.35% for WLDS.L.
Подберите оптимальное распределение для CU31.L и WLDS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор