PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CU31.L с WLDS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CU31.L и WLDS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CU31.L) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CU31.L торгуется в GBp, в то время как WLDS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WLDS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CU31.L показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у WLDS.L с доходностью 13.19%.


CU31.L

1 день
0.27%
1 месяц
-1.27%
6 месяцев
0.40%
С начала года
0.82%
1 год
3.13%
3 года*
3.27%
5 лет*
2.41%
10 лет*
1.49%

WLDS.L

1 день
-0.91%
1 месяц
-3.17%
6 месяцев
6.41%
С начала года
13.19%
1 год
24.23%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.07%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CU31.L и WLDS.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CU31.L
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)
0.82%-1.98%5.81%-1.58%7.69%0.60%-0.40%0.29%12.04%
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF
13.19%11.75%8.63%11.26%-8.89%16.71%12.54%20.41%-31.05%

Correlation

The correlation between CU31.L and WLDS.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г.

-0.04

The correlation between CU31.L and WLDS.L shifts across timeframes, from -0.14 (5 years) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF

Доходность на риск

CU31.L vs. WLDS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CU31.L
Ранг доходности на риск CU31.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CU31.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CU31.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CU31.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CU31.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CU31.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина

WLDS.L
Ранг доходности на риск WLDS.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDS.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDS.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDS.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDS.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDS.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CU31.L c WLDS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CU31.L) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CU31.LWLDS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.33

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

3.07

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.63

11.12

-9.48

CU31.L vs. WLDS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CU31.L на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа WLDS.L равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CU31.L и WLDS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CU31.L и WLDS.L

Максимальная просадка CU31.L за все время составила -21.14%, что меньше максимальной просадки WLDS.L в -43.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU31.L и WLDS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CU31.LWLDS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.14%

-43.18%

+22.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.51%

-7.86%

+3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.14%

-21.53%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-21.53%

+0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.72%

-4.14%

-12.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-12.15%

+3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.17%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CU31.L и WLDS.L

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CU31.L) составляет 1.27%, в то время как у iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что CU31.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLDS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CU31.LWLDS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

4.20%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.46%

10.21%

-5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.05%

13.19%

-7.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

20.34%

-4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.09%

22.37%

-9.28%

Сравнение комиссий CU31.L и WLDS.L

CU31.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии WLDS.L в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CU31.L и WLDS.L

Ни CU31.L, ни WLDS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


CU31.L and WLDS.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CU31.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CU31.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for WLDS.L.

CU31.L is categorized as Government Bonds, while WLDS.L is Small Cap Blend Equities. CU31.L tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index, while WLDS.L tracks MSCI World Small Cap Index. Their fees differ too: 0.07% for CU31.L and 0.35% for WLDS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CU31.L и WLDS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор