Сравнение CU31.L с USTY.L
CU31.L (iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) and USTY.L (SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds - CU31.L tracks the ICE US Treasury 1-3 Year Index while USTY.L tracks the Bloomberg US Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CU31.L returned 2.48%/yr vs 2.28%/yr for USTY.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CU31.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for USTY.L.
Доходность
Сравнение доходности CU31.L и USTY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CU31.L торгуется в GBp, в то время как USTY.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USTY.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с CU31.L на уровне 0.66% и USTY.L на уровне 0.66%. За последние 10 лет акции CU31.L превзошли акции USTY.L по среднегодовой доходности: 2.48% против 2.28% соответственно.
CU31.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 1.49%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 2.48%
USTY.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 6.01%
- 3 года*
- 1.22%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 2.28%
Сравнение доходности по годам CU31.L и USTY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU31.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.66% | -1.98% | 5.81% | -1.58% | 7.82% | 0.48% | -0.40% | 0.29% | 7.25% | -8.69% |
USTY.L SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 0.66% | 0.10% | 3.36% | -1.37% | -1.66% | -0.86% | 4.57% | 4.20% | 7.22% | -6.43% |
Correlation
The correlation between CU31.L and USTY.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2015 г. | 0.90 |
The correlation between CU31.L and USTY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CU31.L vs. USTY.L — Ранг доходности на риск
CU31.L
USTY.L
Сравнение CU31.L c USTY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CU31.L) и SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CU31.L | USTY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.17 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.15 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 3.15 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CU31.L | USTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.94 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.16 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.23 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.31 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок CU31.L и USTY.L
Максимальная просадка CU31.L за все время составила -18.80%, что меньше максимальной просадки USTY.L в -23.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU31.L и USTY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CU31.L | USTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.80% | -23.02% | +4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -5.20% | +0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.91% | -7.75% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.29% | -16.04% | -0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.80% | -23.02% | +4.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -15.58% | +7.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -12.04% | +3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.90% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CU31.L и USTY.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CU31.L) составляет 1.63%, в то время как у SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что CU31.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USTY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CU31.L | USTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 2.21% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.46% | 4.79% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.11% | 6.35% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.05% | 8.77% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.19% | 10.02% | -0.83% |
Сравнение комиссий CU31.L и USTY.L
CU31.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии USTY.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CU31.L и USTY.L
CU31.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU31.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USTY.L SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 4.87% | 4.61% | 3.81% | 2.81% | 1.57% | 1.31% | 2.49% | 2.79% | 2.11% | 2.11% | 1.66% |
Часто задаваемые вопросы
CU31.L and USTY.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USTY.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USTY.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for CU31.L.
CU31.L tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index, while USTY.L tracks Bloomberg US Treasury Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.07% for CU31.L and 0.05% for USTY.L.
Подберите оптимальное распределение для CU31.L и USTY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор