Сравнение PRIT.L с VDTY.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L).
PRIT.L и VDTY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRIT.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 5 февр. 2019 г.. VDTY.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Float Adjusted Index. Фонд был запущен 4 мар. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PRIT.L и VDTY.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRIT.L и VDTY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIT.L Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) | 1.67% | -1.06% | 2.57% | -1.73% | -1.79% | -0.98% | 4.03% | 5.36% |
VDTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | 1.59% | -1.31% | 2.87% | -1.42% | -1.90% | -1.48% | 4.52% | 6.21% |
Разные валюты инструментов
PRIT.L торгуется в GBp, в то время как VDTY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDTY.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRIT.L показывает доходность 1.67%, а VDTY.L немного ниже – 1.59%.
PRIT.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 0.98%
- 3 года*
- 0.45%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- —
VDTY.L
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 0.82%
- 3 года*
- 0.33%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- 1.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRIT.L и VDTY.L
И PRIT.L, и VDTY.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PRIT.L vs. VDTY.L — Ранг доходности на риск
PRIT.L
VDTY.L
Сравнение PRIT.L c VDTY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRIT.L | VDTY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.11 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | 0.20 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.03 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 0.07 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | 0.12 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRIT.L | VDTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.11 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.08 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.15 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между PRIT.L и VDTY.L составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIT.L и VDTY.L
Дивидендная доходность PRIT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности VDTY.L в 4.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIT.L Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) | 3.17% | 3.22% | 2.79% | 2.34% | 1.87% | 1.74% | 2.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | 4.24% | 4.29% | 4.31% | 3.40% | 2.09% | 1.21% | 1.54% | 2.34% | 2.33% | 1.57% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок PRIT.L и VDTY.L
Максимальная просадка PRIT.L за все время составила -20.06%, что меньше максимальной просадки VDTY.L в -22.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIT.L и VDTY.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRIT.L | VDTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.06% | -18.99% | -1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.41% | -3.23% | -4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.09% | -16.60% | +0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.40% | -6.83% | -6.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.47% | -6.61% | -5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 1.24% | +3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIT.L и VDTY.L
Текущая волатильность для Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L) составляет 2.01%, в то время как у Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что PRIT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDTY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRIT.L | VDTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.01% | 2.60% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | 5.00% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.12% | 7.65% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.93% | 9.01% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.40% | 10.22% | -0.82% |