Сравнение PRIT.L с IBTS.L

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L).

PRIT.L и IBTS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRIT.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 5 февр. 2019 г.. IBTS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Фонд был запущен 2 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PRIT.L и IBTS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRIT.L и IBTS.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
PRIT.L Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)	1.67%	-1.06%	2.57%	-1.73%	-1.79%	-0.98%	4.03%	5.36%
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	1.19%	-1.91%	5.79%	-1.41%	7.61%	0.64%	-0.34%	3.62%

Разные валюты инструментов

PRIT.L торгуется в GBp, в то время как IBTS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PRIT.L показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у IBTS.L с доходностью 1.19%.

PRIT.L

1 день: -0.09%

1 месяц: -0.05%

С начала года: 1.67%

6 месяцев: 2.73%

1 год: 0.62%

3 года*: 0.45%

5 лет*: 0.74%

10 лет*: —

IBTS.L

1 день: -0.87%

1 месяц: 0.07%

С начала года: 1.19%

6 месяцев: 2.49%

1 год: 0.63%

3 года*: 1.56%

5 лет*: 2.59%

10 лет*: 2.38%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)

Название символа

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF

Часто сравнивают с PRIT.L:

PRIT.L с PR1T.L PRIT.L с VDTY.L PRIT.L с MUNI.L PRIT.L с BBRT.L PRIT.L с J13U.L PRIT.L с TRSX.L PRIT.L с TREX.L

Часто сравнивают с IBTS.L:

IBTS.L с IBTA.L IBTS.L с IBTM.L IBTS.L с SGOV IBTS.L с SLXX.L IBTS.L с BIL IBTS.L с SHYU.L IBTS.L с SHV

Сравнение комиссий PRIT.L и IBTS.L

PRIT.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IBTS.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBTS.L

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF

PRIT.L

Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)

Доходность на риск

PRIT.L vs. IBTS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRIT.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IBTS.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRIT.L c IBTS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PRIT.L	IBTS.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.14	0.09	+0.04
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.24	0.18	+0.06
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.03	1.02	+0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.08	0.15	-0.06
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.14	0.27	-0.12
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRIT.L vs. IBTS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRIT.L на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа IBTS.L равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIT.L и IBTS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PRIT.L	IBTS.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.14	0.09	+0.04
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.08	0.32	-0.24
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.26	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.12	0.36	-0.24

Корреляция

Корреляция между PRIT.L и IBTS.L составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRIT.L и IBTS.L

Дивидендная доходность PRIT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности IBTS.L в 3.97%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PRIT.L Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)	3.17%	3.22%	2.79%	2.34%	1.87%	1.74%	2.11%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	3.97%	4.22%	4.12%	3.08%	0.75%	0.61%	1.84%	2.39%	1.49%	1.01%	0.67%	0.49%

Просадки

Сравнение просадок PRIT.L и IBTS.L

Максимальная просадка PRIT.L за все время составила -20.06%, что больше максимальной просадки IBTS.L в -19.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIT.L и IBTS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	PRIT.L	IBTS.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-20.06%	-19.02%	-1.04%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-7.41%	-6.50%	-0.91%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-16.09%	-16.28%	+0.19%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-19.02%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.40%	-7.01%	-6.39%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-12.47%	-7.92%	-4.55%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.30%	3.56%	+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PRIT.L и IBTS.L

Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) имеют волатильность 2.01% и 2.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PRIT.L	IBTS.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.01%	2.09%	-0.08%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.44%	4.34%	+0.10%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	7.12%	6.72%	+0.40%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	8.93%	8.10%	+0.83%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	9.40%	9.27%	+0.13%

Сравнение PRIT.L с IBTS.L

Доходность

Сравнение доходности PRIT.L и IBTS.L

Сравнение доходности по годам PRIT.L и IBTS.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

PRIT.L

IBTS.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PRIT.L и IBTS.L

Доходность на риск

PRIT.L vs. IBTS.L — Ранг доходности на риск

PRIT.L

IBTS.L

Сравнение PRIT.L c IBTS.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PRIT.L vs. IBTS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRIT.L и IBTS.L

Просадки

Сравнение просадок PRIT.L и IBTS.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PRIT.L и IBTS.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)