PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CU2U.L с LGUS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CU2U.L с LGUS.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CU2U.L (Amundi MSCI USA UCITS USD) and LGUS.L (L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)) are both Large Cap Blend Equities funds - CU2U.L tracks the Russell 1000 TR USD while LGUS.L tracks the Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, CU2U.L returned 10.67%/yr vs 12.54%/yr for LGUS.L. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. CU2U.L charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for LGUS.L.

Доходность

Сравнение доходности CU2U.L и LGUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2U.L) и L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CU2U.L показывает доходность 9.64%, что значительно выше, чем у LGUS.L с доходностью 9.01%.

CU2U.L

1 день
-1.43%
1 месяц
-2.71%
6 месяцев
8.23%
С начала года
9.64%
1 год
21.04%
3 года*
16.62%
5 лет*
10.67%
10 лет*
13.87%

LGUS.L

1 день
-1.30%
1 месяц
-0.36%
6 месяцев
8.07%
С начала года
9.01%
1 год
19.79%
3 года*
19.73%
5 лет*
12.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CU2U.L и LGUS.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CU2U.L
Amundi MSCI USA UCITS USD		9.64%14.10%19.50%27.09%-20.03%27.37%20.45%31.60%-11.20%
LGUS.L
L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)		9.01%17.98%25.09%28.66%-20.46%27.91%21.16%30.91%-9.25%

Correlation

The correlation between CU2U.L and LGUS.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.95

The correlation between CU2U.L and LGUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI USA UCITS USD

L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с CU2U.L:
CU2U.L с SC0H.DECU2U.L с BRK-BCU2U.L с SPYCU2U.L с UC95.LCU2U.L с ISDU.LCU2U.L с 500U.LCU2U.L с BBUS.L
Часто сравнивают с LGUS.L:
LGUS.L с MINT.LLGUS.L с FLES.LLGUS.L с SPXS.LLGUS.L с WNRG.LLGUS.L с FLXK.LLGUS.L с HKOD.LLGUS.L с G500.L

Доходность на риск

CU2U.L vs. LGUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CU2U.L
Ранг доходности на риск CU2U.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CU2U.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CU2U.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CU2U.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CU2U.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CU2U.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
LGUS.L
Ранг доходности на риск LGUS.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGUS.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGUS.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGUS.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGUS.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGUS.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CU2U.L c LGUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2U.L) и L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CU2U.LLGUS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.58

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.39

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

2.30

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.33

8.84

-1.51

CU2U.L vs. LGUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CU2U.L на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGUS.L равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CU2U.L и LGUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CU2U.L и LGUS.L

Максимальная просадка CU2U.L за все время составила -34.38%, примерно равная максимальной просадке LGUS.L в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU2U.L и LGUS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CU2U.LLGUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.38%

-34.26%

-0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-8.58%

-2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.32%

-19.46%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.42%

-25.64%

+0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-1.69%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-5.29%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.23%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CU2U.L и LGUS.L

Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2U.L) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что CU2U.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CU2U.LLGUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

3.15%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

9.50%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.71%

12.53%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

16.52%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.43%

18.10%

-1.67%

Сравнение комиссий CU2U.L и LGUS.L

CU2U.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии LGUS.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CU2U.L и LGUS.L

Ни CU2U.L, ни LGUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CU2U.L and LGUS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LGUS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGUS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for CU2U.L.

CU2U.L tracks Russell 1000 TR USD, while LGUS.L tracks Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR. They also come from different issuers: Amundi and L&G. Their fees differ too: 0.18% for CU2U.L and 0.05% for LGUS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CU2U.L и LGUS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор