PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CU2U.L с G500.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CU2U.L и G500.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2U.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CU2U.L торгуется в USD, в то время как G500.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения G500.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CU2U.L показывает доходность 9.64%, что значительно выше, чем у G500.L с доходностью 8.57%.


CU2U.L

1 день
-1.43%
1 месяц
-2.71%
6 месяцев
8.23%
С начала года
9.64%
1 год
21.04%
3 года*
16.62%
5 лет*
10.67%
10 лет*
13.87%

G500.L

1 день
-1.46%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
8.27%
С начала года
8.57%
1 год
19.70%
3 года*
20.22%
5 лет*
11.39%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CU2U.L и G500.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
CU2U.L
Amundi MSCI USA UCITS USD
9.64%14.10%19.50%27.09%-20.03%27.37%25.55%
G500.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
8.57%26.32%22.89%31.47%-28.53%27.78%32.88%

Correlation

The correlation between CU2U.L and G500.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г.

0.86

The correlation between CU2U.L and G500.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi MSCI USA UCITS USD

Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

Доходность на риск

CU2U.L vs. G500.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CU2U.L
Ранг доходности на риск CU2U.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CU2U.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CU2U.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CU2U.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CU2U.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CU2U.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина

G500.L
Ранг доходности на риск G500.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G500.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G500.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G500.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G500.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G500.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CU2U.L c G500.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2U.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CU2U.LG500.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

1.56

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.33

5.87

+1.46

CU2U.L vs. G500.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CU2U.L на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа G500.L равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CU2U.L и G500.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CU2U.L и G500.L

Максимальная просадка CU2U.L за все время составила -34.38%, что меньше максимальной просадки G500.L в -39.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU2U.L и G500.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CU2U.LG500.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.38%

-39.54%

+5.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-12.56%

+1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.32%

-17.75%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.42%

-39.54%

+14.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-1.93%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-8.08%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

3.35%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CU2U.L и G500.L

Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2U.L) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что CU2U.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с G500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CU2U.LG500.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

3.77%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

11.77%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.71%

15.07%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

20.38%

-3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.43%

20.09%

-3.66%

Сравнение комиссий CU2U.L и G500.L

CU2U.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии G500.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CU2U.L и G500.L

Ни CU2U.L, ни G500.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


CU2U.L and G500.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, G500.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

G500.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for CU2U.L.

CU2U.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while G500.L is US Equities. CU2U.L tracks Russell 1000 TR USD, while G500.L tracks S&P 500 GBP Daily Hedged Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for CU2U.L and 0.05% for G500.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CU2U.L и G500.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор