Сравнение CU2U.L с G500.L
CU2U.L (Amundi MSCI USA UCITS USD) and G500.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - CU2U.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while G500.L is a US Equities fund tracking the S&P 500 GBP Daily Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CU2U.L returned 10.67%/yr vs 11.39%/yr for G500.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CU2U.L charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for G500.L.
Доходность
Сравнение доходности CU2U.L и G500.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CU2U.L торгуется в USD, в то время как G500.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения G500.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CU2U.L показывает доходность 9.64%, что значительно выше, чем у G500.L с доходностью 8.57%.
CU2U.L
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -2.71%
- 6 месяцев
- 8.23%
- С начала года
- 9.64%
- 1 год
- 21.04%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 13.87%
G500.L
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 8.27%
- С начала года
- 8.57%
- 1 год
- 19.70%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CU2U.L и G500.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU2U.L Amundi MSCI USA UCITS USD | 9.64% | 14.10% | 19.50% | 27.09% | -20.03% | 27.37% | 25.55% |
G500.L Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 8.57% | 26.32% | 22.89% | 31.47% | -28.53% | 27.78% | 32.88% |
Correlation
The correlation between CU2U.L and G500.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г. | 0.86 |
The correlation between CU2U.L and G500.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CU2U.L vs. G500.L — Ранг доходности на риск
CU2U.L
G500.L
Сравнение CU2U.L c G500.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2U.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CU2U.L | G500.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.56 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 5.87 | +1.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CU2U.L и G500.L
Максимальная просадка CU2U.L за все время составила -34.38%, что меньше максимальной просадки G500.L в -39.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU2U.L и G500.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CU2U.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.38% | -39.54% | +5.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -12.56% | +1.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.32% | -17.75% | -1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.42% | -39.54% | +14.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -1.93% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -8.08% | +3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 3.35% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CU2U.L и G500.L
Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2U.L) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что CU2U.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с G500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CU2U.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 3.77% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 11.77% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.71% | 15.07% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 20.38% | -3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.43% | 20.09% | -3.66% |
Сравнение комиссий CU2U.L и G500.L
CU2U.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии G500.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CU2U.L и G500.L
Ни CU2U.L, ни G500.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CU2U.L and G500.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, G500.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
G500.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for CU2U.L.
CU2U.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while G500.L is US Equities. CU2U.L tracks Russell 1000 TR USD, while G500.L tracks S&P 500 GBP Daily Hedged Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for CU2U.L and 0.05% for G500.L.
Подберите оптимальное распределение для CU2U.L и G500.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор