PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CU2U.L с BBUD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CU2U.L и BBUD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2U.L) и JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CU2U.L показывает доходность 9.64%, а BBUD.L немного выше – 9.91%.


CU2U.L

1 день
-1.43%
1 месяц
-2.71%
6 месяцев
8.23%
С начала года
9.64%
1 год
21.04%
3 года*
16.62%
5 лет*
10.67%
10 лет*
13.87%

BBUD.L

1 день
0.06%
1 месяц
0.66%
6 месяцев
8.97%
С начала года
9.91%
1 год
20.68%
3 года*
19.99%
5 лет*
12.46%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CU2U.L и BBUD.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CU2U.L
Amundi MSCI USA UCITS USD
9.64%14.10%19.50%27.09%-20.03%27.37%20.45%13.63%
BBUD.L
JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist)
9.91%17.41%25.12%27.64%-19.95%27.63%20.16%13.29%

Correlation

The correlation between CU2U.L and BBUD.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2019 г.

0.98

The correlation between CU2U.L and BBUD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi MSCI USA UCITS USD

JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist)

Доходность на риск

CU2U.L vs. BBUD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CU2U.L
Ранг доходности на риск CU2U.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CU2U.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CU2U.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CU2U.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CU2U.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CU2U.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина

BBUD.L
Ранг доходности на риск BBUD.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUD.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUD.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUD.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUD.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUD.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CU2U.L c BBUD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2U.L) и JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CU2U.LBBUD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

2.46

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.33

10.00

-2.67

CU2U.L vs. BBUD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CU2U.L на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUD.L равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CU2U.L и BBUD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CU2U.L и BBUD.L

Максимальная просадка CU2U.L за все время составила -34.38%, примерно равная максимальной просадке BBUD.L в -34.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU2U.L и BBUD.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CU2U.LBBUD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.38%

-34.19%

-0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-8.61%

-2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.32%

-19.33%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.42%

-25.33%

-0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-0.66%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-5.30%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.12%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности CU2U.L и BBUD.L

Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2U.L) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что CU2U.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CU2U.LBBUD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

3.03%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

9.43%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.71%

12.14%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

16.21%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.43%

17.73%

-1.30%

Сравнение комиссий CU2U.L и BBUD.L

CU2U.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии BBUD.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CU2U.L и BBUD.L

CU2U.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUD.L
JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist)
1.10%1.10%1.01%1.29%1.46%0.95%1.37%0.74%
CU2U.L
Amundi MSCI USA UCITS USD
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, CU2U.L and BBUD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, BBUD.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBUD.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for CU2U.L.

CU2U.L tracks Russell 1000 TR USD, while BBUD.L tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Amundi and JPMorgan. Their fees differ too: 0.18% for CU2U.L and 0.05% for BBUD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CU2U.L и BBUD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор