PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CU2G.L с HIUS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CU2G.L с HIUS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CU2G.L (Amundi MSCI USA UCITS USD) and HIUS.L (HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating) are both Large Cap Blend Equities funds - CU2G.L tracks the Russell 1000 TR USD while HIUS.L tracks the MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CU2G.L returned 16.81%/yr vs 19.10%/yr for HIUS.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CU2G.L charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for HIUS.L.

Доходность

Сравнение доходности CU2G.L и HIUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2G.L) и HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CU2G.L торгуется в GBp, в то время как HIUS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HIUS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CU2G.L показывает доходность 12.62%, что значительно ниже, чем у HIUS.L с доходностью 27.34%.

CU2G.L

1 день
0.42%
1 месяц
6.16%
С начала года
12.62%
6 месяцев
12.13%
1 год
29.23%
3 года*
16.81%
5 лет*
13.15%
10 лет*
15.30%

HIUS.L

1 день
-0.76%
1 месяц
12.69%
С начала года
27.34%
6 месяцев
25.93%
1 год
50.05%
3 года*
19.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CU2G.L и HIUS.L

2026 (YTD)2025202420232022
CU2G.L
Amundi MSCI USA UCITS USD		12.62%6.37%21.31%20.11%-4.27%
HIUS.L
HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating		27.34%10.31%9.54%23.06%-3.81%

Correlation

The correlation between CU2G.L and HIUS.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2022 г.

0.90

The correlation between CU2G.L and HIUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI USA UCITS USD

HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с CU2G.L:
CU2G.L с CSPX.LCU2G.L с CSP1.LCU2G.L с VWRD.LCU2G.L с SPYL.DECU2G.L с 500U.LCU2G.L с 500G.LCU2G.L с ACWL.L
Часто сравнивают с HIUS.L:
HIUS.L с USFM.LHIUS.L с FEXU.LHIUS.L с XMVU.LHIUS.L с FEXD.LHIUS.L с ISDU.LHIUS.L с MOGB.LHIUS.L с BBUS.L

Доходность на риск

CU2G.L vs. HIUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CU2G.L
Ранг доходности на риск CU2G.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CU2G.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CU2G.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CU2G.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CU2G.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CU2G.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
HIUS.L
Ранг доходности на риск HIUS.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIUS.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIUS.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIUS.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIUS.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIUS.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CU2G.L c HIUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2G.L) и HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CU2G.LHIUS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
3.44

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
4.54

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.60

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

7.20

-4.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.54

20.58

-10.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CU2G.L vs. HIUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CU2G.L на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HIUS.L равному 3.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CU2G.L и HIUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CU2G.LHIUS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

3.44

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.18

-0.17

Просадки

Сравнение просадок CU2G.L и HIUS.L

Максимальная просадка CU2G.L за все время составила -25.96%, примерно равная максимальной просадке HIUS.L в -25.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU2G.L и HIUS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CU2G.LHIUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.96%

-25.20%

-0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.93%

-6.86%

-3.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.81%

-25.20%

+3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.76%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-3.87%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.41%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CU2G.L и HIUS.L

Текущая волатильность для Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2G.L) составляет 3.20%, в то время как у HSBC MSCI USA Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIUS.L) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что CU2G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CU2G.LHIUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

5.46%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

10.84%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.71%

14.36%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

15.67%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

15.67%

+0.08%

Сравнение комиссий CU2G.L и HIUS.L

CU2G.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HIUS.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CU2G.L и HIUS.L

Ни CU2G.L, ни HIUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CU2G.L and HIUS.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CU2G.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CU2G.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for HIUS.L.

CU2G.L tracks Russell 1000 TR USD, while HIUS.L tracks MSCI USA Islamic ESG Universal Screened Select Index. They also come from different issuers: Amundi and HSBC. Their fees differ too: 0.18% for CU2G.L and 0.30% for HIUS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CU2G.L и HIUS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор