PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CU.TO с RY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CU.TO с RY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CU.TO (Canadian Utilities Limited) and RY (Royal Bank of Canada) are both stocks. CU.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities), while RY operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, CU.TO returned 8.34%/yr vs 18.19%/yr for RY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CU.TO и RY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Utilities Limited (CU.TO) и Royal Bank of Canada (RY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CU.TO торгуется в CAD, в то время как RY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CU.TO показывает доходность 23.51%, что значительно выше, чем у RY с доходностью 21.09%. За последние 10 лет акции CU.TO уступали акциям RY по среднегодовой доходности: 8.34% против 18.19% соответственно.

CU.TO

1 день
0.10%
1 месяц
7.14%
С начала года
23.51%
6 месяцев
27.11%
1 год
41.81%
3 года*
19.57%
5 лет*
13.22%
10 лет*
8.34%

RY

1 день
0.32%
1 месяц
10.77%
С начала года
21.09%
6 месяцев
23.73%
1 год
65.38%
3 года*
35.55%
5 лет*
21.80%
10 лет*
18.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CU.TO и RY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CU.TO
Canadian Utilities Limited		23.51%28.75%15.61%-8.24%4.73%24.14%-16.53%31.00%-12.18%7.28%
RY
Royal Bank of Canada		21.09%39.61%34.28%10.04%-2.17%34.05%5.85%15.22%-5.56%16.49%

Correlation

The correlation between CU.TO and RY is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.20

The correlation between CU.TO and RY shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.23 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CU.TO:

CA$14.11B

RY:

$205.02B

EPS

CU.TO:

CA$0.39

RY:

CA$18.17

Коэффициент P/E

CU.TO:

131.64

RY:

15.35

Коэффициент P/S

CU.TO:

3.82

RY:

2.45

Коэффициент P/B

CU.TO:

2.82

RY:

2.21

Общая выручка (12 мес.)

CU.TO:

CA$3.69B

RY:

CA$138.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

CU.TO:

CA$905.00M

RY:

CA$65.64B

EBITDA (12 мес.)

CU.TO:

CA$1.82B

RY:

CA$30.01B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Utilities Limited

Royal Bank of Canada

Часто сравнивают с CU.TO:
CU.TO с FTS.TOCU.TO с CPX.TOCU.TO с EMA.TOCU.TO с CNQ.TOCU.TO с ENBCU.TO с FTSCU.TO с ACO-X.TO
Часто сравнивают с RY:
RY с TDRY с BNSRY с JPMRY с BMORY с TD.TORY с DOL.TORY с EQB.TO

Доходность на риск

CU.TO vs. RY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CU.TO
Ранг доходности на риск CU.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CU.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CU.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CU.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CU.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CU.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
RY
Ранг доходности на риск RY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CU.TO c RY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Utilities Limited (CU.TO) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CU.TORYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.21
4.08

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.41
5.69

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.72

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.84

7.83

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.12

28.12

-8.00

CU.TO vs. RY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CU.TO на текущий момент составляет 3.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RY равному 4.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CU.TO и RY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CU.TO и RY

Максимальная просадка CU.TO за все время составила -40.15%, что меньше максимальной просадки RY в -53.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU.TO и RY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CU.TORYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.15%

-53.85%

+13.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-8.11%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.57%

-16.37%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-20.93%

-6.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.15%

-34.52%

-5.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-6.43%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.26%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CU.TO и RY

Canadian Utilities Limited (CU.TO) и Royal Bank of Canada (RY) имеют волатильность 4.44% и 4.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CU.TORYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

4.29%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

11.83%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

15.56%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

18.61%

-4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

20.51%

-2.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CU.TO и RY

Дивидендная доходность CU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности RY в 2.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CU.TO
Canadian Utilities Limited		3.56%4.28%5.20%5.63%4.85%4.79%5.60%4.32%5.02%3.82%3.59%3.69%
RY
Royal Bank of Canada		2.32%2.54%3.39%4.29%4.07%3.24%3.88%3.88%4.27%3.22%3.95%5.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CU.TO и RY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Utilities Limited и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
1.08B
33.93B
(CU.TO) Общая выручка
(RY) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CU.TO и RY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Utilities Limited и Royal Bank of Canada.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
43.7%
48.7%
Активы портфеля
CU.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила о валовой прибыли в 474.00M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 43.7%.

RY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.51B при выручке в 33.93B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.

CU.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила об операционной прибыли в 393.00M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 36.3%.

RY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.93B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.

CU.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила о чистой прибыли в 224.00M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.

RY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.93B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

CU.TO and RY have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CU.TO и RY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор