PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTSIX с QISGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTSIX с QISGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CTSIX (Calamos Timpani Small Cap Growth Fund) and QISGX (Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, CTSIX returned 10.62%/yr vs 8.79%/yr for QISGX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CTSIX charges 1.05%/yr vs 0.89%/yr for QISGX.

Доходность

Сравнение доходности CTSIX и QISGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) и Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTSIX показывает доходность 33.58%, что значительно выше, чем у QISGX с доходностью 17.51%.

CTSIX

1 день
-1.48%
1 месяц
5.82%
С начала года
33.58%
6 месяцев
31.44%
1 год
65.84%
3 года*
34.46%
5 лет*
10.62%
10 лет*
—

QISGX

1 день
-1.27%
1 месяц
1.44%
С начала года
17.51%
6 месяцев
17.13%
1 год
42.60%
3 года*
20.67%
5 лет*
8.79%
10 лет*
13.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTSIX и QISGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		33.58%25.90%44.34%7.57%-37.30%9.12%63.38%1.20%
QISGX
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund		17.51%17.72%15.63%19.63%-27.94%18.14%29.91%7.01%

Correlation

The correlation between CTSIX and QISGX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г.

0.79

Over the past year, the correlation between CTSIX and QISGX has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Timpani Small Cap Growth Fund

Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с CTSIX:
CTSIX с DEVLXCTSIX с FTHNXCTSIX с AVUVCTSIX с SPYCTSIX с FGROXCTSIX с PRNHXCTSIX с NBMIX
Часто сравнивают с QISGX:
QISGX с TILIXQISGX с MAGKXQISGX с FGROXQISGX с YOVIXQISGX с PXQSXQISGX с FIHBXQISGX с CMCIX

Доходность на риск

CTSIX vs. QISGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTSIX
Ранг доходности на риск CTSIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTSIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTSIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTSIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTSIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
QISGX
Ранг доходности на риск QISGX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QISGX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QISGX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QISGX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QISGX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QISGX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTSIX c QISGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) и Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTSIXQISGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.19

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
3.14

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.42

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.34

3.40

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.95

12.74

+9.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTSIX vs. QISGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTSIX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QISGX равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTSIX и QISGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTSIXQISGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.19

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.36

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.39

+0.17

Просадки

Сравнение просадок CTSIX и QISGX

Максимальная просадка CTSIX за все время составила -50.83%, что меньше максимальной просадки QISGX в -60.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTSIX и QISGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTSIXQISGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.83%

-60.75%

+9.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-13.23%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.40%

-27.28%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.60%

-38.60%

-12.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-1.53%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.62%

-13.88%

-6.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.53%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CTSIX и QISGX

Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) имеет более высокую волатильность в 9.58% по сравнению с Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что CTSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QISGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTSIXQISGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.58%

6.22%

+3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.21%

15.83%

+5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.74%

20.54%

+7.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.00%

24.48%

+3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.78%

24.69%

+5.09%

Сравнение комиссий CTSIX и QISGX

CTSIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии QISGX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTSIX и QISGX

CTSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%2.58%0.00%0.00%0.00%3.77%4.95%0.00%0.00%0.00%0.00%
QISGX
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund		3.33%3.91%0.00%0.05%3.63%29.34%0.45%0.00%7.03%5.09%1.61%18.51%

Часто задаваемые вопросы

CTSIX and QISGX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTSIX has higher volatility (9.58%) compared to QISGX (6.22%). In terms of maximum drawdown, CTSIX dropped -50.83% vs QISGX's -60.75%.

CTSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTSIX и QISGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор