Сравнение CTSIX с CMCIX
CTSIX (Calamos Timpani Small Cap Growth Fund) and CMCIX (Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past year, CTSIX returned 55.09% vs 3.63% for CMCIX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CTSIX charges 1.05%/yr vs 1.26%/yr for CMCIX.
Доходность
Сравнение доходности CTSIX и CMCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTSIX показывает доходность 29.08%, что значительно выше, чем у CMCIX с доходностью 7.98%.
CTSIX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -1.86%
- 6 месяцев
- 26.70%
- С начала года
- 29.08%
- 1 год
- 55.09%
- 3 года*
- 30.46%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- —
CMCIX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.89%
- 6 месяцев
- 2.21%
- С начала года
- 7.98%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTSIX и CMCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CTSIX Calamos Timpani Small Cap Growth Fund | 29.08% | 25.90% | 44.34% | 4.91% |
CMCIX Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I | 7.98% | -5.28% | 10.46% | 7.81% |
Correlation
The correlation between CTSIX and CMCIX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г. | 0.68 |
The correlation between CTSIX and CMCIX shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTSIX vs. CMCIX — Ранг доходности на риск
CTSIX
CMCIX
Сравнение CTSIX c CMCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTSIX | CMCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.06 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 0.36 | +4.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.78 | 0.83 | +15.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTSIX и CMCIX
Максимальная просадка CTSIX за все время составила -50.83%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTSIX и CMCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTSIX | CMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.83% | -21.50% | -29.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -11.68% | -0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.92% | -5.30% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.35% | -6.45% | -13.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 5.03% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTSIX и CMCIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) имеет более высокую волатильность в 9.63% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что CTSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTSIX | CMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.63% | 3.67% | +5.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.27% | 10.81% | +13.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.97% | 15.34% | +14.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.48% | 16.43% | +12.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.94% | 16.43% | +13.51% |
Сравнение комиссий CTSIX и CMCIX
CTSIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии CMCIX в 1.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTSIX и CMCIX
CTSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCIX Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I | 3.93% | 4.25% | 7.13% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CTSIX Calamos Timpani Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 2.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.77% | 4.95% |
Часто задаваемые вопросы
CTSIX and CMCIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTSIX has higher volatility (9.63%) compared to CMCIX (3.67%). In terms of maximum drawdown, CTSIX dropped -50.83% vs CMCIX's -21.50%.
CTSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTSIX и CMCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор