PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTSIX с ALSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTSIX с ALSCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) и Alger Small Cap Growth Fund (ALSCX).

CTSIX управляется Calamos. Фонд был запущен 23 мар. 2011 г.. ALSCX управляется Alger. Фонд был запущен 11 нояб. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности CTSIX и ALSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) и Alger Small Cap Growth Fund (ALSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTSIX и ALSCX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		-4.77%25.90%44.34%7.57%-37.30%9.12%63.38%1.20%
ALSCX
Alger Small Cap Growth Fund		-12.11%7.80%9.47%16.25%-37.61%-3.35%63.82%1.80%

Доходность по периодам

С начала года, CTSIX показывает доходность -4.77%, что значительно выше, чем у ALSCX с доходностью -12.11%.

CTSIX

1 день
-3.92%
1 месяц
-9.84%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-1.18%
1 год
36.02%
3 года*
20.88%
5 лет*
2.96%
10 лет*
—

ALSCX

1 день
-1.76%
1 месяц
-11.99%
С начала года
-12.11%
6 месяцев
-9.73%
1 год
16.17%
3 года*
4.34%
5 лет*
-6.52%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Timpani Small Cap Growth Fund

Alger Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с CTSIX:
CTSIX с DEVLXCTSIX с AVUVCTSIX с SPYCTSIX с FTHNXCTSIX с PRNHXCTSIX с FGROXCTSIX с PNSAX
Часто сравнивают с ALSCX:
ALSCX с SPYALSCX с ACAZXALSCX с ALBAXALSCX с ALVOXALSCX с CMCIXALSCX с ACAAXALSCX с ALGRX

Сравнение комиссий CTSIX и ALSCX

CTSIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии ALSCX в 1.96%.

ALSCX
Alger Small Cap Growth Fund
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

CTSIX vs. ALSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTSIX
Ранг доходности на риск CTSIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTSIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTSIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTSIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTSIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTSIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ALSCX
Ранг доходности на риск ALSCX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALSCX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALSCX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALSCX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALSCX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALSCX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTSIX c ALSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) и Alger Small Cap Growth Fund (ALSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTSIXALSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.52

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

0.92

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.11

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

0.59

+2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.72

2.11

+8.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTSIX vs. ALSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTSIX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа ALSCX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTSIX и ALSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTSIXALSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.52

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

-0.24

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.09

+0.30

Корреляция

Корреляция между CTSIX и ALSCX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTSIX и ALSCX

Ни CTSIX, ни ALSCX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%2.58%0.00%0.00%0.00%3.77%4.95%0.00%
ALSCX
Alger Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%15.11%0.67%8.26%17.08%

Просадки

Сравнение просадок CTSIX и ALSCX

Максимальная просадка CTSIX за все время составила -50.83%, что меньше максимальной просадки ALSCX в -76.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTSIX и ALSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

CTSIXALSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.83%

-76.39%

+25.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-19.23%

+6.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.60%

-50.13%

-0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.38%

-38.16%

+25.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.13%

-35.33%

+14.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

5.38%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CTSIX и ALSCX

Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) имеет более высокую волатильность в 12.38% по сравнению с Alger Small Cap Growth Fund (ALSCX) с волатильностью 8.34%. Это указывает на то, что CTSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CTSIXALSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.38%

8.34%

+4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.14%

17.59%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.23%

27.47%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.79%

27.81%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.69%

25.51%

+4.18%