Сравнение CTRZX с LIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX).
CTRZX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 янв. 2017 г.. LIVIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CTRZX и LIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTRZX и LIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRZX Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund | -0.65% | 7.48% | 2.03% | 5.78% | -14.46% | -0.95% | 8.47% | 9.07% | -0.96% | 3.79% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | -4.27% | 21.57% | 13.60% | 21.62% | -18.38% | 18.75% | 14.99% | 26.76% | -7.83% | 18.53% |
Доходность по периодам
С начала года, CTRZX показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у LIVIX с доходностью -4.27%.
CTRZX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- —
LIVIX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- -4.27%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 10.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTRZX и LIVIX
CTRZX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии LIVIX в 0.10%.
Доходность на риск
CTRZX vs. LIVIX — Ранг доходности на риск
CTRZX
LIVIX
Сравнение CTRZX c LIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTRZX | LIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.06 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.58 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.34 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 6.36 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTRZX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.06 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.52 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.57 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между CTRZX и LIVIX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTRZX и LIVIX
Дивидендная доходность CTRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности LIVIX в 2.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRZX Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund | 4.08% | 4.39% | 4.61% | 3.47% | 2.70% | 2.13% | 4.69% | 3.32% | 2.89% | 2.22% | 0.00% | 0.00% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | 2.59% | 2.48% | 0.01% | 2.04% | 1.96% | 2.04% | 1.56% | 2.95% | 2.35% | 2.27% | 1.54% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок CTRZX и LIVIX
Максимальная просадка CTRZX за все время составила -19.33%, что меньше максимальной просадки LIVIX в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRZX и LIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTRZX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.33% | -34.44% | +15.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -11.82% | +8.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.33% | -26.45% | +7.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -9.44% | +6.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.11% | -4.56% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 2.49% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTRZX и LIVIX
Текущая волатильность для Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) составляет 1.68%, в то время как у BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что CTRZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTRZX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 5.26% | -3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 9.30% | -6.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 16.87% | -12.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.97% | 15.71% | -9.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.12% | 16.64% | -11.52% |