PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTPNV.AS с ESS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CTPNV.AS с ESS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CTPNV.AS (CTP N.V) and ESS (Essex Property Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CTPNV.AS in Real Estate - Development, ESS in REIT - Residential. Over the past 5 years, CTPNV.AS returned 2.87%/yr vs 2.49%/yr for ESS. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CTPNV.AS и ESS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CTP N.V (CTPNV.AS) и Essex Property Trust, Inc. (ESS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CTPNV.AS торгуется в EUR, в то время как ESS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CTPNV.AS показывает доходность -9.65%, что значительно ниже, чем у ESS с доходностью 12.39%.

CTPNV.AS

1 день
3.00%
1 месяц
0.62%
С начала года
-9.65%
6 месяцев
-7.68%
1 год
-2.39%
3 года*
11.98%
5 лет*
2.87%
10 лет*
—

ESS

1 день
1.21%
1 месяц
5.66%
С начала года
12.39%
6 месяцев
14.10%
1 год
2.04%
3 года*
8.20%
5 лет*
2.49%
10 лет*
6.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTPNV.AS и ESS

2026 (YTD)20252024202320222021
CTPNV.AS
CTP N.V		-9.65%24.23%0.78%44.04%-39.17%34.40%
ESS
Essex Property Trust, Inc.		12.39%-16.26%26.17%18.32%-33.90%36.08%

Correlation

The correlation between CTPNV.AS and ESS is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CTP N.V

Essex Property Trust, Inc.

Часто сравнивают с CTPNV.AS:
CTPNV.AS с GMG.AXCTPNV.AS с TEG.DECTPNV.AS с 0012.HKCTPNV.AS с CHC.AXCTPNV.AS с SURYYCTPNV.AS с BRXCTPNV.AS с SCG.AX
Часто сравнивают с ESS:
ESS с PSAESS с EWZESS с EPRESS с KRCESS с AMHESS с CLPRESS с VOO

Доходность на риск

CTPNV.AS vs. ESS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTPNV.AS
Ранг доходности на риск CTPNV.AS: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTPNV.AS: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTPNV.AS: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTPNV.AS: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTPNV.AS: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTPNV.AS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ESS
Ранг доходности на риск ESS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTPNV.AS c ESS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CTP N.V (CTPNV.AS) и Essex Property Trust, Inc. (ESS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CTPNV.ASESSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
0.10

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
0.27

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.03

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

0.12

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

0.20

-0.42

CTPNV.AS vs. ESS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTPNV.AS на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа ESS равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTPNV.AS и ESS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CTPNV.AS и ESS

Максимальная просадка CTPNV.AS за все время составила -52.95%, примерно равная максимальной просадке ESS в -54.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTPNV.AS и ESS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTPNV.ASESSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.95%

-54.16%

+1.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.86%

-16.84%

-11.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.86%

-29.04%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.95%

-43.86%

-9.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.76%

-14.33%

-3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.83%

-14.61%

-6.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.84%

10.20%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CTPNV.AS и ESS

CTP N.V (CTPNV.AS) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с Essex Property Trust, Inc. (ESS) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что CTPNV.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTPNV.ASESSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

5.01%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.46%

14.75%

+5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.80%

20.72%

+3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.36%

23.73%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.24%

26.20%

+1.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTPNV.AS и ESS

Дивидендная доходность CTPNV.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности ESS в 3.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTPNV.AS
CTP N.V		3.99%3.42%3.80%3.14%3.62%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESS
Essex Property Trust, Inc.		3.63%3.88%2.57%3.73%4.15%2.37%3.50%2.59%3.03%2.90%2.75%2.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTPNV.AS и ESS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CTP N.V и Essex Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. CTPNV.AS значения в EUR, ESS значения в USD

Часто задаваемые вопросы

CTPNV.AS and ESS have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTPNV.AS и ESS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор