PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTLAX с QBDSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTLAX с QBDSX

Последнее обновление 2 июл. 2026 г.
See Documentation

CTLAX (American Funds College 2033 Fund) and QBDSX (Quantified Managed Income Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, CTLAX returned 8.51%/yr vs 0.52%/yr for QBDSX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. CTLAX charges 0.42%/yr vs 1.31%/yr for QBDSX.

Доходность

Сравнение доходности CTLAX и QBDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds College 2033 Fund (CTLAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTLAX показывает доходность 4.70%, что значительно выше, чем у QBDSX с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции CTLAX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 8.51% против 0.52% соответственно.

CTLAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.44%
С начала года
4.70%
6 месяцев
4.70%
1 год
10.86%
3 года*
11.93%
5 лет*
5.67%
10 лет*
8.51%

QBDSX

1 день
-0.51%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.76%
1 год
-0.12%
3 года*
2.52%
5 лет*
0.57%
10 лет*
0.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTLAX и QBDSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTLAX
American Funds College 2033 Fund		4.70%13.98%10.56%13.56%-15.16%10.61%15.49%19.46%-5.83%19.33%
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		-0.76%5.11%1.02%2.25%-4.09%-0.66%-9.22%10.50%-3.17%5.05%

Correlation

The correlation between CTLAX and QBDSX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2015 г.

0.49

Over the past year, CTLAX and QBDSX have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.49, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds College 2033 Fund

Quantified Managed Income Fund

Часто сравнивают с CTLAX:
CTLAX с TSAIXCTLAX с AWSHXCTLAX с STDAXCTLAX с AIVSXCTLAX с AMECXCTLAX с ANWPXCTLAX с BWBIX
Часто сравнивают с QBDSX:
QBDSX с MTDQBDSX с OTRFXQBDSX с MBAIXQBDSX с FRGAXQBDSX с FSRKXQBDSX с MAPOXQBDSX с QSPMX

Доходность на риск

CTLAX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTLAX
Ранг доходности на риск CTLAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTLAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTLAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTLAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTLAX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTLAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
QBDSX
Ранг доходности на риск QBDSX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBDSX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBDSX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBDSX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBDSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBDSX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTLAX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds College 2033 Fund (CTLAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CTLAXQBDSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
-0.03

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
-0.02

+2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.00

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

-0.04

+2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.02

-0.09

+9.11

CTLAX vs. QBDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTLAX на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа QBDSX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTLAX и QBDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CTLAX и QBDSX

Максимальная просадка CTLAX за все время составила -21.42%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTLAX и QBDSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTLAXQBDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.42%

-18.38%

-3.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.22%

-3.09%

-2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.07%

-3.76%

-3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.42%

-7.40%

-14.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.42%

-18.38%

-3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-8.75%

+8.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-6.85%

+2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.27%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CTLAX и QBDSX

American Funds College 2033 Fund (CTLAX) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что CTLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTLAXQBDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

1.00%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.94%

2.47%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.07%

3.64%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.82%

4.31%

+4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.97%

5.25%

+4.72%

Сравнение комиссий CTLAX и QBDSX

CTLAX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTLAX и QBDSX

Дивидендная доходность CTLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности QBDSX в 4.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTLAX
American Funds College 2033 Fund		7.07%7.40%3.80%2.43%4.56%11.46%6.06%4.75%4.36%2.19%2.26%0.00%
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		4.51%4.47%3.98%4.51%0.54%0.71%0.87%2.26%2.04%2.51%1.00%3.89%

Часто задаваемые вопросы

CTLAX and QBDSX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTLAX has higher volatility (2.06%) compared to QBDSX (1.00%). In terms of maximum drawdown, CTLAX dropped -21.42% vs QBDSX's -18.38%.

CTLAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTLAX и QBDSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор