PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTIGX с VSNGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTIGX с VSNGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CTIGX (Calamos Timpani SMID Growth Fund) and VSNGX (JPMorgan Mid Cap Equity Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, CTIGX returned 11.66%/yr vs 6.75%/yr for VSNGX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CTIGX charges 1.10%/yr vs 0.89%/yr for VSNGX.

Доходность

Сравнение доходности CTIGX и VSNGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTIGX показывает доходность 28.53%, что значительно выше, чем у VSNGX с доходностью 6.74%.

CTIGX

1 день
-1.02%
1 месяц
4.09%
С начала года
28.53%
6 месяцев
26.08%
1 год
55.79%
3 года*
33.04%
5 лет*
11.66%
10 лет*
—

VSNGX

1 день
-0.35%
1 месяц
0.67%
С начала года
6.74%
6 месяцев
6.17%
1 год
13.25%
3 года*
14.54%
5 лет*
6.75%
10 лет*
11.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTIGX и VSNGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CTIGX
Calamos Timpani SMID Growth Fund		28.53%21.21%44.09%12.26%-34.88%7.64%58.94%-3.80%
VSNGX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund		6.74%6.09%18.60%16.15%-16.03%19.97%22.62%6.06%

Correlation

The correlation between CTIGX and VSNGX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г.

0.83

The correlation between CTIGX and VSNGX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Timpani SMID Growth Fund

JPMorgan Mid Cap Equity Fund

Часто сравнивают с CTIGX:
CTIGX с MGOYXCTIGX с BMDSXCTIGX с MEFAXCTIGX с HFCSXCTIGX с FRSGXCTIGX с BFGFXCTIGX с MGPIX
Часто сравнивают с VSNGX:
VSNGX с OSGIXVSNGX с BBSCVSNGX с SPYVSNGX с FLQMVSNGX с OTCAXVSNGX с VLEQXVSNGX с VWENX

Доходность на риск

CTIGX vs. VSNGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTIGX
Ранг доходности на риск CTIGX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTIGX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTIGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTIGX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTIGX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTIGX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VSNGX
Ранг доходности на риск VSNGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSNGX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSNGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSNGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSNGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSNGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTIGX c VSNGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTIGXVSNGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.06

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
1.61

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.19

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.92

1.59

+3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.45

5.93

+13.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTIGX vs. VSNGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTIGX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа VSNGX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTIGX и VSNGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTIGXVSNGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.06

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.39

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.53

+0.01

Просадки

Сравнение просадок CTIGX и VSNGX

Максимальная просадка CTIGX за все время составила -46.26%, что меньше максимальной просадки VSNGX в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTIGX и VSNGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTIGXVSNGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.26%

-54.50%

+8.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-8.24%

-3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.30%

-18.96%

-10.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.26%

-25.08%

-21.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.35%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.59%

-7.43%

-11.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.20%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности CTIGX и VSNGX

Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что CTIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSNGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTIGXVSNGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.24%

2.81%

+6.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.28%

9.14%

+11.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.31%

12.38%

+13.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.98%

17.40%

+9.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.11%

19.58%

+9.53%

Сравнение комиссий CTIGX и VSNGX

CTIGX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VSNGX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTIGX и VSNGX

Дивидендная доходность CTIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности VSNGX в 5.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTIGX
Calamos Timpani SMID Growth Fund		3.57%4.59%2.80%0.00%0.00%11.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSNGX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund		5.76%6.15%8.60%0.50%2.81%7.63%11.65%8.60%12.95%5.79%3.37%5.15%

Часто задаваемые вопросы

CTIGX and VSNGX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTIGX has higher volatility (9.24%) compared to VSNGX (2.81%). In terms of maximum drawdown, CTIGX dropped -46.26% vs VSNGX's -54.50%.

CTIGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTIGX и VSNGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор