PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTIGX с MACGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTIGX с MACGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX).

CTIGX управляется Calamos. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. MACGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности CTIGX и MACGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTIGX и MACGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CTIGX
Calamos Timpani SMID Growth Fund		0.46%21.21%44.09%12.26%-34.88%7.64%58.94%-3.80%
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		-11.39%13.71%42.06%46.30%-63.51%-12.84%142.01%-6.18%

Доходность по периодам

С начала года, CTIGX показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у MACGX с доходностью -11.39%.

CTIGX

1 день
5.87%
1 месяц
-6.37%
С начала года
0.46%
6 месяцев
4.63%
1 год
39.29%
3 года*
23.19%
5 лет*
5.06%
10 лет*
—

MACGX

1 день
4.70%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.39%
6 месяцев
-20.28%
1 год
6.83%
3 года*
21.48%
5 лет*
-7.74%
10 лет*
12.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Timpani SMID Growth Fund

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A

Часто сравнивают с CTIGX:
CTIGX с BMDSXCTIGX с MGOYXCTIGX с FRSGXCTIGX с BFGFXCTIGX с MEFAXCTIGX с ADJEXCTIGX с EISMX
Часто сравнивают с MACGX:
MACGX с CPOAXMACGX с VOOMACGX с ARKWMACGX с SPYMACGX с FBGRXMACGX с FSMDXMACGX с VTI

Сравнение комиссий CTIGX и MACGX

CTIGX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии MACGX в 1.00%.

CTIGX
Calamos Timpani SMID Growth Fund
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A

Доходность на риск

CTIGX vs. MACGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTIGX
Ранг доходности на риск CTIGX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTIGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTIGX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTIGX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTIGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTIGX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
MACGX
Ранг доходности на риск MACGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACGX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACGX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTIGX c MACGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTIGXMACGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.27

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

0.62

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.08

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.51

0.29

+3.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.62

0.73

+11.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTIGX vs. MACGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTIGX на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа MACGX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTIGX и MACGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTIGXMACGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.27

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

-0.16

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.31

+0.10

Корреляция

Корреляция между CTIGX и MACGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTIGX и MACGX

Дивидендная доходность CTIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, тогда как MACGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTIGX
Calamos Timpani SMID Growth Fund		4.57%4.59%2.80%0.00%0.00%11.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%52.53%9.95%15.34%29.46%48.48%75.72%14.05%

Просадки

Сравнение просадок CTIGX и MACGX

Максимальная просадка CTIGX за все время составила -46.26%, что меньше максимальной просадки MACGX в -77.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTIGX и MACGX.

Загрузка...

Показатели просадок

CTIGXMACGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.26%

-77.61%

+31.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-27.55%

+15.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.26%

-77.61%

+31.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.37%

-50.74%

+44.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.05%

-25.53%

+6.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

10.93%

-7.72%

Волатильность

Сравнение волатильности CTIGX и MACGX

Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX) имеет более высокую волатильность в 12.85% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) с волатильностью 9.52%. Это указывает на то, что CTIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MACGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CTIGXMACGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.85%

9.52%

+3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.84%

22.32%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.76%

32.22%

-3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.85%

48.42%

-21.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.11%

39.21%

-10.10%