Сравнение CTIF с EGGY
CTIF (Castellan Targeted Income ETF) and EGGY (NestYield Dynamic Income ETF) are both Derivative Income funds. Over the past year, CTIF returned 6.93% vs 38.84% for EGGY. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. CTIF charges 0.45%/yr vs 0.95%/yr for EGGY.
Доходность
Сравнение доходности CTIF и EGGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTIF показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у EGGY с доходностью 34.93%.
CTIF
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EGGY
- 1 день
- -7.68%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 34.93%
- 6 месяцев
- 32.41%
- 1 год
- 38.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTIF и EGGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTIF Castellan Targeted Income ETF | 3.33% | 3.87% |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 34.93% | 5.19% |
Correlation
The correlation between CTIF and EGGY is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTIF vs. EGGY — Ранг доходности на риск
CTIF
EGGY
Сравнение CTIF c EGGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castellan Targeted Income ETF (CTIF) и NestYield Dynamic Income ETF (EGGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTIF | EGGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 2.11 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | 5.19 | -2.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTIF и EGGY
Максимальная просадка CTIF за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки EGGY в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTIF и EGGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTIF | EGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -18.34% | +8.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -18.34% | +8.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -10.34% | +7.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -5.23% | +3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 7.43% | -4.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTIF и EGGY
Текущая волатильность для Castellan Targeted Income ETF (CTIF) составляет 4.07%, в то время как у NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) волатильность равна 17.86%. Это указывает на то, что CTIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTIF | EGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 17.86% | -13.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 28.43% | -18.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.58% | 33.22% | -20.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.58% | 31.11% | -18.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.58% | 31.11% | -18.53% |
Сравнение комиссий CTIF и EGGY
CTIF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EGGY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTIF и EGGY
Дивидендная доходность CTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности EGGY в 26.44%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CTIF Castellan Targeted Income ETF | 3.72% | 2.55% |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 24.46% | 28.26% |
Часто задаваемые вопросы
CTIF and EGGY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EGGY has higher volatility (17.86%) compared to CTIF (4.07%). In terms of maximum drawdown, CTIF dropped -9.43% vs EGGY's -18.34%.
On 1-year performance, EGGY leads with 38.84% vs 6.93% for CTIF. On fees, CTIF is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CTIF has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EGGY has performed better with a 38.84% return vs 6.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CTIF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for EGGY.
EGGY has the higher dividend yield at 24.46%, compared with 3.72% for CTIF.
They also come from different issuers: Castellan and NestYield. Their fees differ too: 0.45% for CTIF and 0.95% for EGGY.
EGGY currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTIF и EGGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор