Сравнение CTEX с LLII
CTEX (ProShares S&P Kensho Cleantech ETF) and LLII (REX LLY Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - CTEX is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Kensho Cleantech Index, while LLII is a Derivative Income fund actively managed by REX. CTEX is passively managed, while LLII is actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. CTEX charges 0.58%/yr vs 0.99%/yr for LLII.
Доходность
Сравнение доходности CTEX и LLII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTEX показывает доходность 39.97%, что значительно выше, чем у LLII с доходностью -4.28%.
CTEX
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- 24.08%
- С начала года
- 39.97%
- 6 месяцев
- 41.91%
- 1 год
- 154.30%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LLII
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 9.79%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTEX и LLII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTEX ProShares S&P Kensho Cleantech ETF | 39.97% | -2.01% |
LLII REX LLY Growth & Income ETF | -4.28% | 19.03% |
Correlation
The correlation between CTEX and LLII is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTEX vs. LLII — Ранг доходности на риск
CTEX
LLII
Сравнение CTEX c LLII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и REX LLY Growth & Income ETF (LLII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTEX | LLII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.95 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTEX | LLII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.71 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок CTEX и LLII
Максимальная просадка CTEX за все время составила -70.31%, что больше максимальной просадки LLII в -23.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEX и LLII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTEX | LLII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.31% | -23.96% | -46.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -6.88% | +2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.94% | -9.28% | -32.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEX и LLII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTEX | LLII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.32% | 36.42% | +5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.30% | 36.42% | +6.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.30% | 36.42% | +6.88% |
Сравнение комиссий CTEX и LLII
CTEX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии LLII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEX и LLII
Дивидендная доходность CTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности LLII в 25.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CTEX ProShares S&P Kensho Cleantech ETF | 1.50% | 2.17% | 0.57% | 0.12% |
LLII REX LLY Growth & Income ETF | 25.95% | 5.13% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CTEX and LLII have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTEX is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTEX is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.99% for LLII.
LLII has the higher dividend yield at 25.95%, compared with 1.50% for CTEX.
CTEX is categorized as Alternative Energy Equities, while LLII is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and REX. Their fees differ too: 0.58% for CTEX and 0.99% for LLII.
Подберите оптимальное распределение для CTEX и LLII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор