PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTEX с IBAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTEX с IBAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CTEX (ProShares S&P Kensho Cleantech ETF) and IBAT (iShares Energy Storage & Materials ETF) are both Alternative Energy Equities funds - CTEX tracks the S&P Kensho Cleantech Index while IBAT tracks the STOXX Global Energy Storage and Materials. Both are passively managed. Over the past year, CTEX returned 154.30% vs 124.45% for IBAT. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CTEX charges 0.58%/yr vs 0.47%/yr for IBAT.

Доходность

Сравнение доходности CTEX и IBAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTEX показывает доходность 39.97%, что значительно ниже, чем у IBAT с доходностью 64.52%.

CTEX

1 день
-4.08%
1 месяц
24.08%
С начала года
39.97%
6 месяцев
41.91%
1 год
154.30%
3 года*
16.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBAT

1 день
-1.22%
1 месяц
10.03%
С начала года
64.52%
6 месяцев
57.93%
1 год
124.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTEX и IBAT

2026 (YTD)20252024
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF		39.97%67.74%-6.15%
IBAT
iShares Energy Storage & Materials ETF		64.52%32.09%-13.19%

Correlation

The correlation between CTEX and IBAT is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.73

The correlation between CTEX and IBAT has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CTEX и IBAT

Секторы
CTEX
IBAT

Промышленность

48.9%
41.6%

Технологии

34.7%
23.4%

Коммунальные услуги

11.5%
0.4%

Энергетика

3.0%
3.4%

Потребительский циклический сектор

1.8%
1.9%

Сырьевые материалы

-

29.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

CTEX
48.9%
IBAT
41.6%

Технологии

CTEX
34.7%
IBAT
23.4%

Коммунальные услуги

CTEX
11.5%
IBAT
0.4%

Энергетика

CTEX
3.0%
IBAT
3.4%

Потребительский циклический сектор

CTEX
1.8%
IBAT
1.9%

Сырьевые материалы

CTEX

-

IBAT
29.0%

Коммуникационные услуги

CTEX

-

IBAT

-

Потребительский защитный сектор

CTEX

-

IBAT

-

Финансовые услуги

CTEX

-

IBAT

-

Здравоохранение

CTEX

-

IBAT

-

Недвижимость

CTEX

-

IBAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF

iShares Energy Storage & Materials ETF

Часто сравнивают с CTEX:
CTEX с PBWCTEX с TIMECTEX с CTECCTEX с VOOCTEX с VTICTEX с TINTCTEX с XLI
Часто сравнивают с IBAT:
IBAT с IONIBAT с LITIBAT с ICLNIBAT с GRIDIBAT с CRAKIBAT с QCLNIBAT с HYDR

Доходность на риск

CTEX vs. IBAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTEX
Ранг доходности на риск CTEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
IBAT
Ранг доходности на риск IBAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBAT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBAT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBAT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBAT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTEX c IBAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) и iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTEXIBATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.68
4.75

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
5.12

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.68

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.18

10.21

-3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.95

26.91

-6.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTEX vs. IBAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTEX на текущий момент составляет 3.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBAT равному 4.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTEX и IBAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTEXIBATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68

4.75

-1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

1.41

-1.30

Просадки

Сравнение просадок CTEX и IBAT

Максимальная просадка CTEX за все время составила -70.31%, что больше максимальной просадки IBAT в -28.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEX и IBAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTEXIBATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.31%

-28.26%

-42.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.62%

-12.25%

-9.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-1.25%

-2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.94%

-7.74%

-34.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.77%

4.64%

+3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CTEX и IBAT

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) имеет более высокую волатильность в 15.79% по сравнению с iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что CTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTEXIBATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.79%

10.25%

+5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.89%

20.28%

+9.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.32%

26.35%

+15.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.30%

23.83%

+19.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.30%

23.83%

+19.47%

Сравнение комиссий CTEX и IBAT

CTEX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IBAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTEX и IBAT

Дивидендная доходность CTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности IBAT в 0.70%

ПозицияTTM202520242023
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF		1.50%2.17%0.57%0.12%
IBAT
iShares Energy Storage & Materials ETF		0.70%1.15%1.37%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CTEX and IBAT have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTEX has higher volatility (15.79%) compared to IBAT (10.25%). In terms of maximum drawdown, CTEX dropped -70.31% vs IBAT's -28.26%.

On 1-year performance, CTEX leads with 154.30% vs 124.45% for IBAT. On fees, IBAT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IBAT has been the lower-risk option at 10.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CTEX has performed better with a 154.30% return vs 124.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBAT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.58% for CTEX.

CTEX has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.70% for IBAT.

CTEX tracks S&P Kensho Cleantech Index, while IBAT tracks STOXX Global Energy Storage and Materials. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.58% for CTEX and 0.47% for IBAT.

IBAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.75 vs 3.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTEX и IBAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор