Сравнение CTEN.DE с EARN
CTEN.DE (CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP) is Cryptocurrency fund actively managed by CoinShares, while EARN (Ellington Residential Mortgage REIT) is a stock. Over the past 3 years, CTEN.DE returned 17.30%/yr vs -0.48%/yr for EARN. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTEN.DE и EARN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CTEN.DE торгуется в EUR, в то время как EARN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EARN были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CTEN.DE показывает доходность -30.10%, что значительно ниже, чем у EARN с доходностью -2.14%.
CTEN.DE
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -16.86%
- С начала года
- -30.10%
- 6 месяцев
- -33.20%
- 1 год
- -35.44%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EARN
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- -2.14%
- 6 месяцев
- -3.19%
- 1 год
- -0.77%
- 3 года*
- -0.48%
- 5 лет*
- -3.98%
- 10 лет*
- 2.87%
Сравнение доходности по годам CTEN.DE и EARN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CTEN.DE CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP | -30.10% | -19.43% | 96.51% | 53.65% |
EARN Ellington Residential Mortgage REIT | -2.14% | -17.05% | 32.88% | -5.81% |
Correlation
The correlation between CTEN.DE and EARN is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2023 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTEN.DE vs. EARN — Ранг доходности на риск
CTEN.DE
EARN
Сравнение CTEN.DE c EARN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP (CTEN.DE) и Ellington Residential Mortgage REIT (EARN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTEN.DE | EARN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.01 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.04 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -0.08 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTEN.DE | EARN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 | -0.03 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.09 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок CTEN.DE и EARN
Максимальная просадка CTEN.DE за все время составила -56.27%, что меньше максимальной просадки EARN в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEN.DE и EARN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTEN.DE | EARN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.27% | -66.43% | +10.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.27% | -20.50% | -35.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.27% | -35.74% | -20.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.40% | -25.47% | -29.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.06% | -15.90% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.71% | 9.22% | +24.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEN.DE и EARN
CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP (CTEN.DE) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что CTEN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EARN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTEN.DE | EARN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.77% | 6.49% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.00% | 17.40% | +17.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.20% | 22.39% | +26.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.10% | 26.39% | +25.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.10% | 37.59% | +14.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEN.DE и EARN
CTEN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EARN за последние двенадцать месяцев составляет около 20.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTEN.DE CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EARN Ellington Residential Mortgage REIT | 20.60% | 18.22% | 14.50% | 15.66% | 15.16% | 11.36% | 8.59% | 10.88% | 14.17% | 13.04% | 12.68% | 16.19% |
Часто задаваемые вопросы
CTEN.DE and EARN have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CTEN.DE и EARN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор