PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTEN.DE с EARN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTEN.DE с EARN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CTEN.DE (CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP) is Cryptocurrency fund actively managed by CoinShares, while EARN (Ellington Residential Mortgage REIT) is a stock. Over the past 3 years, CTEN.DE returned 17.30%/yr vs 3.47%/yr for EARN. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CTEN.DE и EARN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP (CTEN.DE) и Ellington Residential Mortgage REIT (EARN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CTEN.DE торгуется в EUR, в то время как EARN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EARN были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CTEN.DE показывает доходность -30.10%, что значительно ниже, чем у EARN с доходностью 10.49%.

CTEN.DE

1 день
-1.29%
1 месяц
-11.32%
С начала года
-30.10%
6 месяцев
-29.58%
1 год
-32.25%
3 года*
17.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

EARN

1 день
2.35%
1 месяц
9.51%
С начала года
10.49%
6 месяцев
11.15%
1 год
11.54%
3 года*
3.47%
5 лет*
-1.80%
10 лет*
3.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTEN.DE и EARN

2026 (YTD)202520242023
CTEN.DE
CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP		-30.10%-19.43%96.51%48.48%
EARN
Ellington Residential Mortgage REIT		10.49%-17.05%32.88%-4.93%

Correlation

The correlation between CTEN.DE and EARN is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2023 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP

Ellington Residential Mortgage REIT

Часто сравнивают с CTEN.DE:
CTEN.DE с HDX1.DECTEN.DE с HDXM.DECTEN.DE с BNXG.DECTEN.DE с RAND.DECTEN.DE с POLY.DECTEN.DE с CETH.DECTEN.DE с SLNC.DE
Часто сравнивают с EARN:
EARN с EFCEARN с AGNCEARN с ECCEARN с VNQEARN с JEPIEARN с VOOEARN с TF.TO

Доходность на риск

CTEN.DE vs. EARN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTEN.DE
Ранг доходности на риск CTEN.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEN.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEN.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEN.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEN.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEN.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
EARN
Ранг доходности на риск EARN: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EARN: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EARN: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EARN: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EARN: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EARN: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTEN.DE c EARN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP (CTEN.DE) и Ellington Residential Mortgage REIT (EARN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CTEN.DEEARNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76
0.46

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.99
0.83

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.10

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

0.57

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

1.24

-2.34

CTEN.DE vs. EARN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTEN.DE на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа EARN равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTEN.DE и EARN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CTEN.DE и EARN

Максимальная просадка CTEN.DE за все время составила -56.27%, что меньше максимальной просадки EARN в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEN.DE и EARN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTEN.DEEARNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.27%

-66.43%

+10.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.27%

-20.50%

-35.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.27%

-35.74%

-20.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.40%

-15.85%

-39.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.04%

-15.92%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.71%

9.33%

+24.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CTEN.DE и EARN

Текущая волатильность для CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP (CTEN.DE) составляет 9.77%, в то время как у Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) волатильность равна 11.99%. Это указывает на то, что CTEN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EARN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTEN.DEEARNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.77%

11.99%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.00%

20.06%

+14.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.20%

25.20%

+24.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.11%

26.58%

+25.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.11%

37.76%

+14.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTEN.DE и EARN

CTEN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EARN за последние двенадцать месяцев составляет около 32.42%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTEN.DE
CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EARN
Ellington Residential Mortgage REIT		32.42%18.22%14.50%15.66%15.16%11.36%8.59%10.88%14.17%13.04%12.68%16.19%

Часто задаваемые вопросы

CTEN.DE and EARN have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTEN.DE и EARN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор