PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTEN.DE с RAND.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTEN.DE с RAND.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP (CTEN.DE) и CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE).

CTEN.DE и RAND.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTEN.DE - это активно управляемый фонд от CoinShares. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. RAND.DE - это активно управляемый фонд от CoinShares. Фонд был запущен 14 июл. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CTEN.DE и RAND.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP (CTEN.DE) и CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTEN.DE и RAND.DE

2026 (YTD)202520242023
CTEN.DE
CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP		-24.02%-19.43%96.51%53.65%
RAND.DE
CoinShares Physical Staked Algorand EUR		-17.13%-63.34%46.73%19.87%

Доходность по периодам

С начала года, CTEN.DE показывает доходность -24.02%, что значительно ниже, чем у RAND.DE с доходностью -17.13%.

CTEN.DE

1 день
2.22%
1 месяц
0.84%
С начала года
-24.02%
6 месяцев
-48.29%
1 год
-18.92%
3 года*
20.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

RAND.DE

1 день
19.53%
1 месяц
21.31%
С начала года
-17.13%
6 месяцев
-49.91%
1 год
-47.19%
3 года*
-22.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP

CoinShares Physical Staked Algorand EUR

Часто сравнивают с CTEN.DE:
CTEN.DE с HDX1.DECTEN.DE с CSSC.DECTEN.DE с HDXM.DECTEN.DE с BNXG.DECTEN.DE с CPYG.DECTEN.DE с CIWP.DECTEN.DE с CETH.DE
Часто сравнивают с RAND.DE:
RAND.DE с COMS.DERAND.DE с ABCH.DERAND.DE с CETH.DERAND.DE с CSDA.DERAND.DE с CIWP.DERAND.DE с VETH.DERAND.DE с CPYG.DE

Сравнение комиссий CTEN.DE и RAND.DE

CTEN.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии RAND.DE в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CTEN.DE
CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP
RAND.DE
CoinShares Physical Staked Algorand EUR

Доходность на риск

CTEN.DE vs. RAND.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTEN.DE
Ранг доходности на риск CTEN.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEN.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEN.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEN.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEN.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEN.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
RAND.DE
Ранг доходности на риск RAND.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAND.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAND.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAND.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAND.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAND.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTEN.DE c RAND.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP (CTEN.DE) и CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTEN.DERAND.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.36

-0.47

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

-0.23

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

0.97

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

-0.53

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.72

-0.89

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTEN.DE vs. RAND.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTEN.DE на текущий момент составляет -0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RAND.DE равному -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTEN.DE и RAND.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTEN.DERAND.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

-0.47

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

-0.29

+0.71

Корреляция

Корреляция между CTEN.DE и RAND.DE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTEN.DE и RAND.DE

Ни CTEN.DE, ни RAND.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CTEN.DE и RAND.DE

Максимальная просадка CTEN.DE за все время составила -56.27%, что меньше максимальной просадки RAND.DE в -86.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEN.DE и RAND.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CTEN.DERAND.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.27%

-86.60%

+30.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.27%

-72.75%

+16.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.52%

-82.42%

+30.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.41%

-59.06%

+41.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.19%

43.20%

-16.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CTEN.DE и RAND.DE

Текущая волатильность для CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP (CTEN.DE) составляет 14.56%, в то время как у CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE) волатильность равна 24.86%. Это указывает на то, что CTEN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAND.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CTEN.DERAND.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.56%

24.86%

-10.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.70%

67.03%

-28.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.26%

98.91%

-46.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.81%

93.48%

-40.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.81%

93.48%

-40.67%