Сравнение CTEN.DE с CSWC
CTEN.DE (CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP) is Cryptocurrency fund actively managed by CoinShares, while CSWC (Capital Southwest Corporation) is a stock. Over the past 3 years, CTEN.DE returned 17.30%/yr vs 17.12%/yr for CSWC. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTEN.DE и CSWC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CTEN.DE торгуется в EUR, в то время как CSWC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSWC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CTEN.DE показывает доходность -30.10%, что значительно ниже, чем у CSWC с доходностью 11.73%.
CTEN.DE
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -16.86%
- С начала года
- -30.10%
- 6 месяцев
- -33.20%
- 1 год
- -35.44%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSWC
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 13.38%
- 1 год
- 26.84%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- 17.06%
Сравнение доходности по годам CTEN.DE и CSWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CTEN.DE CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP | -30.10% | -19.43% | 96.51% | 53.65% |
CSWC Capital Southwest Corporation | 11.73% | 0.72% | 8.88% | 45.52% |
Correlation
The correlation between CTEN.DE and CSWC is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2023 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTEN.DE vs. CSWC — Ранг доходности на риск
CTEN.DE
CSWC
Сравнение CTEN.DE c CSWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP (CTEN.DE) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTEN.DE | CSWC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.25 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.81 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 5.84 | -6.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTEN.DE | CSWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 | 1.40 | -2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.37 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок CTEN.DE и CSWC
Максимальная просадка CTEN.DE за все время составила -56.27%, что меньше максимальной просадки CSWC в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEN.DE и CSWC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTEN.DE | CSWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.27% | -60.58% | +4.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.27% | -14.91% | -41.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.27% | -28.32% | -27.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.40% | -2.28% | -53.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.06% | -15.72% | -3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.71% | 4.60% | +29.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEN.DE и CSWC
CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP (CTEN.DE) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с Capital Southwest Corporation (CSWC) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что CTEN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTEN.DE | CSWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.77% | 5.45% | +4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.00% | 14.16% | +20.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.20% | 19.33% | +29.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.10% | 23.03% | +29.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.10% | 27.77% | +24.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEN.DE и CSWC
CTEN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSWC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSWC Capital Southwest Corporation | 12.70% | 11.56% | 11.59% | 10.21% | 12.46% | 10.13% | 11.49% | 13.07% | 10.77% | 7.01% | 2.35% | 216.86% |
CTEN.DE CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CTEN.DE and CSWC have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CTEN.DE и CSWC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор