Сравнение CTEN.DE с CSWC
CTEN.DE (CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP) is Cryptocurrency fund actively managed by CoinShares, while CSWC (Capital Southwest Corporation) is a stock. Over the past 3 years, CTEN.DE returned 17.30%/yr vs 17.22%/yr for CSWC. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTEN.DE и CSWC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CTEN.DE торгуется в EUR, в то время как CSWC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSWC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CTEN.DE показывает доходность -30.10%, что значительно ниже, чем у CSWC с доходностью 14.00%.
CTEN.DE
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -11.32%
- С начала года
- -30.10%
- 6 месяцев
- -29.58%
- 1 год
- -32.25%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSWC
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 14.00%
- 6 месяцев
- 15.39%
- 1 год
- 22.41%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 16.89%
Сравнение доходности по годам CTEN.DE и CSWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CTEN.DE CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP | -30.10% | -19.43% | 96.51% | 48.48% |
CSWC Capital Southwest Corporation | 14.00% | 0.72% | 8.88% | 46.13% |
Correlation
The correlation between CTEN.DE and CSWC is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2023 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTEN.DE vs. CSWC — Ранг доходности на риск
CTEN.DE
CSWC
Сравнение CTEN.DE c CSWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP (CTEN.DE) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTEN.DE | CSWC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.22 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.51 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 4.87 | -5.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTEN.DE и CSWC
Максимальная просадка CTEN.DE за все время составила -56.27%, что меньше максимальной просадки CSWC в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEN.DE и CSWC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTEN.DE | CSWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.27% | -60.58% | +4.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.27% | -14.91% | -41.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.27% | -28.32% | -27.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.40% | -0.75% | -54.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.04% | -15.22% | -3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.71% | 4.61% | +29.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEN.DE и CSWC
CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP (CTEN.DE) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с Capital Southwest Corporation (CSWC) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что CTEN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTEN.DE | CSWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.77% | 4.39% | +5.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.00% | 14.29% | +20.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.20% | 19.16% | +30.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.11% | 22.90% | +29.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.11% | 27.77% | +24.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEN.DE и CSWC
CTEN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSWC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSWC Capital Southwest Corporation | 11.06% | 11.56% | 11.59% | 10.21% | 12.46% | 10.13% | 11.49% | 13.07% | 10.77% | 7.01% | 2.35% | 216.86% |
CTEN.DE CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CTEN.DE and CSWC have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CTEN.DE и CSWC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор