PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTEN.DE с BABO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTEN.DE с BABO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CTEN.DE (CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP) and BABO (YieldMax BABA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CTEN.DE is a Cryptocurrency fund actively managed by CoinShares, while BABO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, CTEN.DE returned -32.25% vs -14.04% for BABO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. CTEN.DE charges 0.00%/yr vs 0.99%/yr for BABO.

Доходность

Сравнение доходности CTEN.DE и BABO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP (CTEN.DE) и YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CTEN.DE торгуется в EUR, в то время как BABO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BABO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CTEN.DE показывает доходность -30.10%, а BABO немного выше – -29.54%.

CTEN.DE

1 день
-1.29%
1 месяц
-11.32%
С начала года
-30.10%
6 месяцев
-29.58%
1 год
-32.25%
3 года*
17.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

BABO

1 день
-0.31%
1 месяц
-20.60%
С начала года
-29.54%
6 месяцев
-31.36%
1 год
-14.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTEN.DE и BABO

2026 (YTD)20252024
CTEN.DE
CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP		-30.10%-19.43%82.32%
BABO
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF		-29.54%29.41%6.14%

Correlation

The correlation between CTEN.DE and BABO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2024 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP

YieldMax BABA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с CTEN.DE:
CTEN.DE с HDX1.DECTEN.DE с HDXM.DECTEN.DE с BNXG.DECTEN.DE с RAND.DECTEN.DE с POLY.DECTEN.DE с CETH.DECTEN.DE с SLNC.DE
Часто сравнивают с BABO:
BABO с BABABABO с BABXBABO с SNOYBABO с MSTYBABO с SPYBABO с VTBABO с NVDY

Доходность на риск

CTEN.DE vs. BABO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTEN.DE
Ранг доходности на риск CTEN.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEN.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEN.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEN.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEN.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEN.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
BABO
Ранг доходности на риск BABO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTEN.DE c BABO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP (CTEN.DE) и YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CTEN.DEBABODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76
-0.40

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.99
-0.38

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.96

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

-0.34

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

-0.85

-0.25

CTEN.DE vs. BABO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTEN.DE на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа BABO равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTEN.DE и BABO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CTEN.DE и BABO

Максимальная просадка CTEN.DE за все время составила -56.27%, что больше максимальной просадки BABO в -40.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEN.DE и BABO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTEN.DEBABOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.27%

-40.94%

-15.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.27%

-40.94%

-15.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.40%

-40.94%

-14.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.04%

-15.14%

-3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.71%

16.51%

+17.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CTEN.DE и BABO

CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP (CTEN.DE) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что CTEN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BABO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTEN.DEBABOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.77%

7.40%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.00%

24.59%

+10.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.20%

35.47%

+13.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.11%

36.39%

+15.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.11%

36.39%

+15.72%

Сравнение комиссий CTEN.DE и BABO

CTEN.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BABO в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTEN.DE и BABO

CTEN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 112.40%.

ПозицияTTM20252024
BABO
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF		112.40%85.50%20.65%
CTEN.DE
CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CTEN.DE and BABO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CTEN.DE is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CTEN.DE is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.99% for BABO.

CTEN.DE is categorized as Cryptocurrency, while BABO is Derivative Income. They also come from different issuers: CoinShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.00% for CTEN.DE and 0.99% for BABO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTEN.DE и BABO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор