Сравнение CTEK.L с BOTG.L
CTEK.L (Global X CleanTech UCITS ETF USD (Acc)) and BOTG.L (Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing) are both exchange-traded funds - CTEK.L is a Alternative Energy Equities fund tracking the Indxx Global CleanTech v2 Index, while BOTG.L is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CTEK.L returned -7.53%/yr vs 4.88%/yr for BOTG.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CTEK.L и BOTG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CTEK.L торгуется в USD, в то время как BOTG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BOTG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CTEK.L показывает доходность 6.99%, что значительно выше, чем у BOTG.L с доходностью -6.42%.
CTEK.L
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -17.77%
- 6 месяцев
- -5.18%
- С начала года
- 6.99%
- 1 год
- 39.87%
- 3 года*
- -7.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOTG.L
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- -9.13%
- 6 месяцев
- -10.88%
- С начала года
- -6.42%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTEK.L и BOTG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CTEK.L Global X CleanTech UCITS ETF USD (Acc) | 6.99% | 53.41% | -33.55% | -21.76% | -17.31% | -19.38% |
BOTG.L Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing | -6.42% | 13.42% | 13.09% | 39.59% | -42.85% | -29.45% |
Correlation
The correlation between CTEK.L and BOTG.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г. | 0.64 |
The correlation between CTEK.L and BOTG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTEK.L vs. BOTG.L — Ранг доходности на риск
CTEK.L
BOTG.L
Сравнение CTEK.L c BOTG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X CleanTech UCITS ETF USD (Acc) (CTEK.L) и Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTEK.L | BOTG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.04 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 0.15 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | 0.39 | +3.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTEK.L и BOTG.L
Максимальная просадка CTEK.L за все время составила -73.85%, что больше максимальной просадки BOTG.L в -65.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEK.L и BOTG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTEK.L | BOTG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.85% | -65.02% | -8.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.89% | -21.07% | -7.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.73% | -28.56% | -35.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.11% | -32.55% | -10.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.62% | -41.82% | -2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.54% | 7.86% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEK.L и BOTG.L
Global X CleanTech UCITS ETF USD (Acc) (CTEK.L) имеет более высокую волатильность в 13.53% по сравнению с Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L) с волатильностью 10.15%. Это указывает на то, что CTEK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOTG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTEK.L | BOTG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.53% | 10.15% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.76% | 23.47% | +5.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.62% | 28.10% | +10.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.97% | 31.32% | +5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.97% | 31.32% | +5.65% |
Сравнение комиссий CTEK.L и BOTG.L
И CTEK.L, и BOTG.L имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEK.L и BOTG.L
CTEK.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOTG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BOTG.L Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing | 0.16% | 0.27% | 0.24% | 0.08% |
CTEK.L Global X CleanTech UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CTEK.L and BOTG.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTEK.L and BOTG.L have the same expense ratio: 0.50% per year.
CTEK.L is categorized as Alternative Energy Equities, while BOTG.L is Robotics. CTEK.L tracks Indxx Global CleanTech v2 Index, while BOTG.L tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic v2 Index.
Подберите оптимальное распределение для CTEK.L и BOTG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор