Сравнение CTEK.L с HDRO.L
CTEK.L (Global X CleanTech UCITS ETF USD (Acc)) and HDRO.L (VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF) are both Alternative Energy Equities funds - CTEK.L tracks the Indxx Global CleanTech v2 Index while HDRO.L tracks the MVIS Global Hydrogen Economy ESG Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CTEK.L returned -7.53%/yr vs -7.49%/yr for HDRO.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CTEK.L charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for HDRO.L.
Доходность
Сравнение доходности CTEK.L и HDRO.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTEK.L показывает доходность 6.99%, что значительно ниже, чем у HDRO.L с доходностью 33.03%.
CTEK.L
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -17.77%
- 6 месяцев
- -5.18%
- С начала года
- 6.99%
- 1 год
- 39.87%
- 3 года*
- -7.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDRO.L
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -13.41%
- 6 месяцев
- 15.22%
- С начала года
- 33.03%
- 1 год
- 55.12%
- 3 года*
- -7.49%
- 5 лет*
- -13.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTEK.L и HDRO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CTEK.L Global X CleanTech UCITS ETF USD (Acc) | 6.99% | 53.41% | -33.55% | -21.76% | -17.31% | -19.38% |
HDRO.L VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF | 33.03% | 17.65% | -29.87% | -23.69% | -38.95% | -19.74% |
Correlation
The correlation between CTEK.L and HDRO.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г. | 0.85 |
The correlation between CTEK.L and HDRO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTEK.L vs. HDRO.L — Ранг доходности на риск
CTEK.L
HDRO.L
Сравнение CTEK.L c HDRO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X CleanTech UCITS ETF USD (Acc) (CTEK.L) и VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF (HDRO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTEK.L | HDRO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.81 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | 4.13 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTEK.L и HDRO.L
Максимальная просадка CTEK.L за все время составила -73.85%, что меньше максимальной просадки HDRO.L в -81.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEK.L и HDRO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTEK.L | HDRO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.85% | -81.32% | +7.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.89% | -30.37% | +1.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.73% | -63.41% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.11% | -60.19% | +17.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.62% | -53.87% | +9.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.54% | 13.32% | -3.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEK.L и HDRO.L
Global X CleanTech UCITS ETF USD (Acc) (CTEK.L) имеет более высокую волатильность в 13.53% по сравнению с VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF (HDRO.L) с волатильностью 9.95%. Это указывает на то, что CTEK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDRO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTEK.L | HDRO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.53% | 9.95% | +3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.76% | 27.77% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.62% | 39.57% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.97% | 38.68% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.97% | 38.54% | -1.57% |
Сравнение комиссий CTEK.L и HDRO.L
CTEK.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HDRO.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEK.L и HDRO.L
Ни CTEK.L, ни HDRO.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CTEK.L and HDRO.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTEK.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTEK.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for HDRO.L.
CTEK.L tracks Indxx Global CleanTech v2 Index, while HDRO.L tracks MVIS Global Hydrogen Economy ESG Index. They also come from different issuers: Global X and VanEck. Their fees differ too: 0.50% for CTEK.L and 0.55% for HDRO.L.
Подберите оптимальное распределение для CTEK.L и HDRO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор