PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CTEK.L с GCEX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTEK.L с GCEX.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CTEK.L (Global X CleanTech UCITS ETF USD (Acc)) and GCEX.L (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)) are both Alternative Energy Equities funds - CTEK.L tracks the Indxx Global CleanTech v2 Index while GCEX.L tracks the WilderHill New Energy Global Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CTEK.L returned -7.53%/yr vs -1.64%/yr for GCEX.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CTEK.L charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for GCEX.L.

Доходность

Сравнение доходности CTEK.L и GCEX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X CleanTech UCITS ETF USD (Acc) (CTEK.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (GCEX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CTEK.L торгуется в USD, в то время как GCEX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GCEX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CTEK.L показывает доходность 6.99%, что значительно ниже, чем у GCEX.L с доходностью 12.09%.

CTEK.L

1 день
-1.98%
1 месяц
-17.77%
6 месяцев
-5.18%
С начала года
6.99%
1 год
39.87%
3 года*
-7.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

GCEX.L

1 день
-1.56%
1 месяц
-10.51%
6 месяцев
4.26%
С начала года
12.09%
1 год
36.15%
3 года*
-1.64%
5 лет*
-7.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTEK.L и GCEX.L

2026 (YTD)20252024202320222021
CTEK.L
Global X CleanTech UCITS ETF USD (Acc)		6.99%53.41%-33.55%-21.76%-17.31%-19.38%
GCEX.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		12.09%42.19%-26.59%-10.99%-30.70%-15.37%

Correlation

The correlation between CTEK.L and GCEX.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г.

0.90

The correlation between CTEK.L and GCEX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X CleanTech UCITS ETF USD (Acc)

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с CTEK.L:
CTEK.L с HDRO.LCTEK.L с HTWG.LCTEK.L с BATG.LCTEK.L с BATT.LCTEK.L с BKCG.LCTEK.L с BOTG.LCTEK.L с BUGG.L
Часто сравнивают с GCEX.L:
GCEX.L с EQGB.LGCEX.L с EQQQ.LGCEX.L с EQQU.LGCEX.L с FLES.LGCEX.L с FTWG.LGCEX.L с FWRA.LGCEX.L с FWRG.L

Доходность на риск

CTEK.L vs. GCEX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTEK.L
Ранг доходности на риск CTEK.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEK.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEK.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEK.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEK.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEK.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
GCEX.L
Ранг доходности на риск GCEX.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCEX.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCEX.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCEX.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCEX.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCEX.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTEK.L c GCEX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X CleanTech UCITS ETF USD (Acc) (CTEK.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (GCEX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CTEK.LGCEX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.50

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
2.01

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

1.86

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.17

6.20

-2.03

CTEK.L vs. GCEX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTEK.L на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа GCEX.L равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTEK.L и GCEX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CTEK.L и GCEX.L

Максимальная просадка CTEK.L за все время составила -73.85%, что меньше максимальной просадки GCEX.L в -79.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEK.L и GCEX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTEK.LGCEX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.85%

-79.96%

+6.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.89%

-19.30%

-9.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.73%

-53.27%

-10.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.11%

-59.83%

+16.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.62%

-60.30%

+15.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.54%

5.82%

+3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности CTEK.L и GCEX.L

Global X CleanTech UCITS ETF USD (Acc) (CTEK.L) имеет более высокую волатильность в 13.53% по сравнению с Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (GCEX.L) с волатильностью 8.84%. Это указывает на то, что CTEK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCEX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTEK.LGCEX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.53%

8.84%

+4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.76%

18.79%

+9.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.62%

24.13%

+14.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.97%

28.19%

+8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.97%

31.02%

+5.95%

Сравнение комиссий CTEK.L и GCEX.L

CTEK.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GCEX.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTEK.L и GCEX.L

CTEK.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GCEX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021
CTEK.L
Global X CleanTech UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GCEX.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		1.43%2.07%1.38%0.69%0.09%0.19%

Часто задаваемые вопросы

CTEK.L and GCEX.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CTEK.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CTEK.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for GCEX.L.

CTEK.L tracks Indxx Global CleanTech v2 Index, while GCEX.L tracks WilderHill New Energy Global Innovation Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for CTEK.L and 0.60% for GCEX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTEK.L и GCEX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор