PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CTEK.L с HTWG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTEK.L с HTWG.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CTEK.L (Global X CleanTech UCITS ETF USD (Acc)) and HTWG.L (L&G Hydrogen Economy UCITS ETF) are both Alternative Energy Equities funds - CTEK.L tracks the Indxx Global CleanTech v2 Index while HTWG.L tracks the Solactive Hydrogen Economy Index NTR. Both are passively managed. Over the past 3 years, CTEK.L returned -7.53%/yr vs 11.86%/yr for HTWG.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CTEK.L charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for HTWG.L.

Доходность

Сравнение доходности CTEK.L и HTWG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X CleanTech UCITS ETF USD (Acc) (CTEK.L) и L&G Hydrogen Economy UCITS ETF (HTWG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CTEK.L торгуется в USD, в то время как HTWG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HTWG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CTEK.L показывает доходность 6.99%, что значительно ниже, чем у HTWG.L с доходностью 24.33%.

CTEK.L

1 день
-1.98%
1 месяц
-17.77%
6 месяцев
-5.18%
С начала года
6.99%
1 год
39.87%
3 года*
-7.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

HTWG.L

1 день
-0.70%
1 месяц
-13.92%
6 месяцев
10.25%
С начала года
24.33%
1 год
51.78%
3 года*
11.86%
5 лет*
-1.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTEK.L и HTWG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
CTEK.L
Global X CleanTech UCITS ETF USD (Acc)		6.99%53.41%-33.55%-21.76%-17.31%-19.38%
HTWG.L
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF		24.33%40.54%-8.27%-3.67%-37.07%-11.98%

Correlation

The correlation between CTEK.L and HTWG.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г.

0.84

The correlation between CTEK.L and HTWG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X CleanTech UCITS ETF USD (Acc)

L&G Hydrogen Economy UCITS ETF

Часто сравнивают с CTEK.L:
CTEK.L с GCEX.LCTEK.L с HDRO.LCTEK.L с BATG.LCTEK.L с BATT.LCTEK.L с BKCG.LCTEK.L с BOTG.LCTEK.L с BUGG.L
Часто сравнивают с HTWG.L:
HTWG.L с ETRA.LHTWG.L с CHRG.LHTWG.L с BATG.LHTWG.L с HDRO.LHTWG.L с LDGL.LHTWG.L с BATT.LHTWG.L с AUCO.L

Доходность на риск

CTEK.L vs. HTWG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTEK.L
Ранг доходности на риск CTEK.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEK.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEK.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEK.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEK.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEK.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
HTWG.L
Ранг доходности на риск HTWG.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTWG.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTWG.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTWG.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTWG.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTWG.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTEK.L c HTWG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X CleanTech UCITS ETF USD (Acc) (CTEK.L) и L&G Hydrogen Economy UCITS ETF (HTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CTEK.LHTWG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.60

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
2.19

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.27

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

2.16

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.17

6.67

-2.50

CTEK.L vs. HTWG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTEK.L на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа HTWG.L равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTEK.L и HTWG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CTEK.L и HTWG.L

Максимальная просадка CTEK.L за все время составила -73.85%, что больше максимальной просадки HTWG.L в -67.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEK.L и HTWG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTEK.LHTWG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.85%

-67.81%

-6.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.89%

-23.82%

-5.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.73%

-32.66%

-31.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-59.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.11%

-33.50%

-9.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.62%

-47.91%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.54%

7.75%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CTEK.L и HTWG.L

Global X CleanTech UCITS ETF USD (Acc) (CTEK.L) имеет более высокую волатильность в 13.53% по сравнению с L&G Hydrogen Economy UCITS ETF (HTWG.L) с волатильностью 11.87%. Это указывает на то, что CTEK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTEK.LHTWG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.53%

11.87%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.76%

23.28%

+5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.62%

32.26%

+6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.97%

29.09%

+7.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.97%

29.13%

+7.84%

Сравнение комиссий CTEK.L и HTWG.L

CTEK.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HTWG.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTEK.L и HTWG.L

Ни CTEK.L, ни HTWG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CTEK.L and HTWG.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HTWG.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HTWG.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for CTEK.L.

CTEK.L tracks Indxx Global CleanTech v2 Index, while HTWG.L tracks Solactive Hydrogen Economy Index NTR. They also come from different issuers: Global X and L&G. Their fees differ too: 0.50% for CTEK.L and 0.49% for HTWG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTEK.L и HTWG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор