PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTEC с NUKZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTEC с NUKZ

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

CTEC (Global X CleanTech ETF) and NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - CTEC is a Alternative Energy Equities fund tracking the Indxx Global CleanTech Index, while NUKZ is a Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index. Both are passively managed. Over the past year, CTEC returned 103.43% vs 31.39% for NUKZ. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CTEC charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for NUKZ.

Доходность

Сравнение доходности CTEC и NUKZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X CleanTech ETF (CTEC) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTEC показывает доходность 29.16%, что значительно выше, чем у NUKZ с доходностью 7.53%.

CTEC

1 день
-9.63%
1 месяц
-3.22%
С начала года
29.16%
6 месяцев
21.90%
1 год
103.43%
3 года*
-1.32%
5 лет*
-5.53%
10 лет*
—

NUKZ

1 день
-5.51%
1 месяц
-6.71%
С начала года
7.53%
6 месяцев
3.44%
1 год
31.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTEC и NUKZ

2026 (YTD)20252024
CTEC
Global X CleanTech ETF		29.16%57.85%-25.49%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		7.53%56.57%62.98%

Correlation

The correlation between CTEC and NUKZ is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.54

The correlation between CTEC and NUKZ shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CTEC и NUKZ

Секторы
CTEC
NUKZ

Промышленность

46.3%
45.9%

Энергетика

24.8%
12.9%

Технологии

13.8%
1.4%

Потребительский циклический сектор

3.4%

-

Сырьевые материалы

3.2%
4.0%

Коммунальные услуги

1.7%
35.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

CTEC
46.3%
NUKZ
45.9%

Энергетика

CTEC
24.8%
NUKZ
12.9%

Технологии

CTEC
13.8%
NUKZ
1.4%

Потребительский циклический сектор

CTEC
3.4%
NUKZ

-

Сырьевые материалы

CTEC
3.2%
NUKZ
4.0%

Коммунальные услуги

CTEC
1.7%
NUKZ
35.8%

Коммуникационные услуги

CTEC

-

NUKZ

-

Потребительский защитный сектор

CTEC

-

NUKZ

-

Финансовые услуги

CTEC

-

NUKZ

-

Здравоохранение

CTEC

-

NUKZ

-

Недвижимость

CTEC

-

NUKZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X CleanTech ETF

Range Nuclear Renaissance ETF

Часто сравнивают с CTEC:
CTEC с ICLNCTEC с QCLNCTEC с TANCTEC с FANCTEC с CTEXCTEC с XLKCTEC с INDA
Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URNMNUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPY

Доходность на риск

CTEC vs. NUKZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTEC
Ранг доходности на риск CTEC: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEC: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEC: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEC: 8383
Ранг коэф-та Мартина
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTEC c NUKZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X CleanTech ETF (CTEC) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTECNUKZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
1.13

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
1.68

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.20

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.22

2.07

+4.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.07

5.17

+10.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTEC vs. NUKZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTEC на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа NUKZ равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTEC и NUKZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTECNUKZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

1.13

+1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

1.63

-1.67

Просадки

Сравнение просадок CTEC и NUKZ

Максимальная просадка CTEC за все время составила -81.58%, что больше максимальной просадки NUKZ в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEC и NUKZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTECNUKZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.58%

-33.03%

-48.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-16.51%

-1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.01%

-10.43%

-40.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.38%

-6.02%

-46.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.81%

6.59%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CTEC и NUKZ

Global X CleanTech ETF (CTEC) имеет более высокую волатильность в 15.13% по сравнению с Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) с волатильностью 10.66%. Это указывает на то, что CTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUKZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTECNUKZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.13%

10.66%

+4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.90%

22.75%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.33%

30.26%

+6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.62%

32.85%

+3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.96%

32.85%

+5.11%

Сравнение комиссий CTEC и NUKZ

CTEC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NUKZ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTEC и NUKZ

Дивидендная доходность CTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности NUKZ в 0.85%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CTEC
Global X CleanTech ETF		0.58%0.75%1.56%0.51%0.25%0.39%0.02%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.85%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CTEC and NUKZ have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTEC has higher volatility (15.13%) compared to NUKZ (10.66%). In terms of maximum drawdown, CTEC dropped -81.58% vs NUKZ's -33.03%.

On 1-year performance, CTEC leads with 103.43% vs 31.39% for NUKZ. On fees, CTEC is cheaper at 0.50% per year. On volatility, NUKZ has been the lower-risk option at 10.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CTEC has performed better with a 103.43% return vs 31.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CTEC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for NUKZ.

NUKZ has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.58% for CTEC.

CTEC is categorized as Alternative Energy Equities, while NUKZ is Energy Equities. CTEC tracks Indxx Global CleanTech Index, while NUKZ tracks Range Nuclear Renaissance Index. They also come from different issuers: Global X and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.50% for CTEC and 0.85% for NUKZ.

CTEC currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTEC и NUKZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор