Сравнение CTEC с DAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X CleanTech ETF (CTEC) и Global X DAX Germany ETF (DAX).
CTEC и DAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTEC - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global CleanTech Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CTEC и DAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTEC и DAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTEC Global X CleanTech ETF | 9.30% | 57.85% | -36.35% | -25.60% | -16.82% | -22.19% | 47.46% |
DAX Global X DAX Germany ETF | -6.25% | 39.00% | 10.55% | 23.62% | -18.47% | 7.73% | 21.89% |
Доходность по периодам
С начала года, CTEC показывает доходность 9.30%, что значительно выше, чем у DAX с доходностью -6.25%.
CTEC
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 9.30%
- 6 месяцев
- 9.93%
- 1 год
- 90.98%
- 3 года*
- -9.15%
- 5 лет*
- -11.52%
- 10 лет*
- —
DAX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -6.25%
- 6 месяцев
- -5.30%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTEC и DAX
CTEC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DAX в 0.20%.
Доходность на риск
CTEC vs. DAX — Ранг доходности на риск
CTEC
DAX
Сравнение CTEC c DAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X CleanTech ETF (CTEC) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTEC | DAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | 0.51 | +1.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.00 | 0.85 | +2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.11 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.42 | 0.75 | +4.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.76 | 2.61 | +11.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTEC | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 0.51 | +1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.39 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.33 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между CTEC и DAX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEC и DAX
Дивидендная доходность CTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности DAX в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTEC Global X CleanTech ETF | 0.69% | 0.75% | 1.56% | 0.51% | 0.25% | 0.39% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DAX Global X DAX Germany ETF | 1.57% | 1.47% | 2.24% | 2.48% | 2.80% | 2.65% | 2.25% | 2.47% | 3.33% | 1.73% | 1.78% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок CTEC и DAX
Максимальная просадка CTEC за все время составила -81.58%, что больше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEC и DAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTEC | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.58% | -45.58% | -36.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -14.82% | -2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.46% | -39.96% | -36.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.54% | -10.00% | -48.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.42% | -10.58% | -41.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.93% | 4.23% | +2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEC и DAX
Global X CleanTech ETF (CTEC) имеет более высокую волатильность в 10.98% по сравнению с Global X DAX Germany ETF (DAX) с волатильностью 8.46%. Это указывает на то, что CTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTEC | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.98% | 8.46% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.93% | 12.77% | +15.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.79% | 20.20% | +17.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 20.20% | +16.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.91% | 21.21% | +16.70% |