Сравнение CTAP с WEEK
CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) and WEEK (Roundhill Weekly T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - CTAP is a Diversified Portfolio fund actively managed by Simplify, while WEEK is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. CTAP charges 0.10%/yr vs 0.19%/yr for WEEK.
Доходность
Сравнение доходности CTAP и WEEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTAP показывает доходность 21.95%, что значительно выше, чем у WEEK с доходностью 1.44%.
CTAP
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 21.95%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEK
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTAP и WEEK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 21.95% | 2.44% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 1.44% | 0.26% |
Correlation
The correlation between CTAP and WEEK is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTAP vs. WEEK — Ранг доходности на риск
CTAP
WEEK
Сравнение CTAP c WEEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTAP | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 9.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.50 | 10.05 | -7.55 |
Просадки
Сравнение просадок CTAP и WEEK
Максимальная просадка CTAP за все время составила -9.02%, что больше максимальной просадки WEEK в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAP и WEEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTAP | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.02% | -0.13% | -8.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.47% | 0.00% | -4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -0.01% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTAP и WEEK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTAP | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.94% | 0.41% | +23.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 0.39% | +23.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.94% | 0.39% | +23.55% |
Сравнение комиссий CTAP и WEEK
CTAP берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии WEEK в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAP и WEEK
Дивидендная доходность CTAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности WEEK в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 0.65% | 0.00% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 3.72% | 3.27% |
Часто задаваемые вопросы
CTAP and WEEK have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for WEEK.
WEEK has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 0.65% for CTAP.
CTAP is categorized as Diversified Portfolio, while WEEK is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Simplify and Roundhill. Their fees differ too: 0.10% for CTAP and 0.19% for WEEK.
Подберите оптимальное распределение для CTAP и WEEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор