Сравнение CTAP с QCFNX
CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) and QCFNX (AQR CVX Fusion Fund Class N) are both funds - CTAP is a Diversified Portfolio fund actively managed by Simplify, while QCFNX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. CTAP charges 0.10%/yr vs 2.42%/yr for QCFNX.
Доходность
Сравнение доходности CTAP и QCFNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTAP показывает доходность 8.12%, что значительно ниже, чем у QCFNX с доходностью 15.24%.
CTAP
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -2.44%
- 6 месяцев
- 4.27%
- С начала года
- 8.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCFNX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 11.52%
- С начала года
- 15.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTAP и QCFNX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 8.12% | 2.22% |
QCFNX AQR CVX Fusion Fund Class N | 15.24% | 0.61% |
Correlation
The correlation between CTAP and QCFNX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CTAP c QCFNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) и AQR CVX Fusion Fund Class N (QCFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTAP и QCFNX
Максимальная просадка CTAP за все время составила -20.48%, что больше максимальной просадки QCFNX в -8.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAP и QCFNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTAP | QCFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.48% | -8.02% | -12.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.31% | -2.74% | -12.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -1.97% | -2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTAP и QCFNX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTAP | QCFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.35% | 15.13% | +9.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.35% | 15.13% | +9.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.35% | 15.13% | +9.22% |
Сравнение комиссий CTAP и QCFNX
CTAP берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QCFNX в 2.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAP и QCFNX
Дивидендная доходность CTAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности QCFNX в 6.70%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 1.84% | 0.00% |
QCFNX AQR CVX Fusion Fund Class N | 6.70% | 7.72% |
Часто задаваемые вопросы
CTAP and QCFNX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CTAP и QCFNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор