Сравнение CTAP с EAOR
CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) and EAOR (iShares ESG Aware Growth Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. CTAP is actively managed, while EAOR is passively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. CTAP charges 0.10%/yr vs 0.18%/yr for EAOR.
Доходность
Сравнение доходности CTAP и EAOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTAP показывает доходность 8.12%, что значительно выше, чем у EAOR с доходностью 7.13%.
CTAP
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -2.44%
- 6 месяцев
- 4.27%
- С начала года
- 8.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EAOR
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- 5.40%
- С начала года
- 7.13%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTAP и EAOR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 8.12% | 2.22% |
EAOR iShares ESG Aware Growth Allocation ETF | 7.13% | 0.51% |
Correlation
The correlation between CTAP and EAOR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTAP vs. EAOR — Ранг доходности на риск
CTAP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EAOR
Сравнение CTAP c EAOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTAP | EAOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTAP и EAOR
Максимальная просадка CTAP за все время составила -20.48%, что меньше максимальной просадки EAOR в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAP и EAOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTAP | EAOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.48% | -22.91% | +2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.31% | -0.99% | -14.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -4.97% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTAP и EAOR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTAP | EAOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.35% | 9.11% | +15.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.35% | 10.63% | +13.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.35% | 10.41% | +13.94% |
Сравнение комиссий CTAP и EAOR
CTAP берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EAOR в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAP и EAOR
Дивидендная доходность CTAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности EAOR в 2.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EAOR iShares ESG Aware Growth Allocation ETF | 2.38% | 2.45% | 2.52% | 2.39% | 1.99% | 1.39% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
CTAP and EAOR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for EAOR.
EAOR has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 1.84% for CTAP.
They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.10% for CTAP and 0.18% for EAOR.
Подберите оптимальное распределение для CTAP и EAOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор