PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTAP с BMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTAP с BMAX.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) и Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO).

CTAP и BMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTAP - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 8 дек. 2025 г.. BMAX.TO управляется Brompton Funds.

Доходность

Сравнение доходности CTAP и BMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) и Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTAP и BMAX.TO

2026 (YTD)2025
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		5.36%2.44%
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		-3.76%1.49%
Разные валюты инструментов

CTAP торгуется в USD, в то время как BMAX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BMAX.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CTAP показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у BMAX.TO с доходностью -3.76%.

CTAP

1 день
1.18%
1 месяц
-5.40%
С начала года
5.36%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BMAX.TO

1 день
1.71%
1 месяц
-8.37%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
0.80%
1 год
17.71%
3 года*
13.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF

Часто сравнивают с CTAP:
CTAP с CTACTAP с VOOCTAP с ESBGCTAP с RSSTCTAP с RSSBCTAP с SPYCTAP с NTSE
Часто сравнивают с BMAX.TO:
BMAX.TO с HDIV.TOBMAX.TO с UTES.TOBMAX.TO с CLSA.TOBMAX.TO с XAW.TOBMAX.TO с HUTE.TOBMAX.TO с BANK.TOBMAX.TO с DFN.TO

Сравнение комиссий CTAP и BMAX.TO

CTAP берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BMAX.TO в 2.62%.

BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

CTAP vs. BMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTAP
BMAX.TO
Ранг доходности на риск BMAX.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAX.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAX.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAX.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAX.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAX.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTAP c BMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP) и Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CTAP vs. BMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTAPBMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.92

+0.39

Корреляция

Корреляция между CTAP и BMAX.TO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTAP и BMAX.TO

Дивидендная доходность CTAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности BMAX.TO в 9.43%

TTM2025202420232022
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF		0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		9.43%9.70%9.64%9.55%2.41%

Просадки

Сравнение просадок CTAP и BMAX.TO

Максимальная просадка CTAP за все время составила -9.02%, что меньше максимальной просадки BMAX.TO в -15.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAP и BMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CTAPBMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.02%

-15.42%

+6.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-7.89%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-1.92%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.59%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CTAP и BMAX.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

CTAPBMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.32%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.57%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.12%

17.41%

+4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.12%

16.10%

+6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.12%

16.10%

+6.02%