Сравнение CSZIX с PJEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX).
CSZIX - это активно управляемый фонд от Cohen & Steers. Фонд был запущен 1 окт. 2014 г.. PJEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CSZIX и PJEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSZIX и PJEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSZIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z | 2.42% | 4.41% | 6.81% | 13.26% | -26.21% | 41.81% | -1.64% | 31.95% | -4.17% | 8.18% |
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 5.84% | 2.49% | 13.08% | 15.85% | -27.26% | 48.32% | -4.86% | 44.30% | -3.54% | 5.60% |
Доходность по периодам
С начала года, CSZIX показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у PJEZX с доходностью 5.84%. За последние 10 лет акции CSZIX уступали акциям PJEZX по среднегодовой доходности: 6.51% против 8.14% соответственно.
CSZIX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- 6.51%
PJEZX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 8.02%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 8.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSZIX и PJEZX
CSZIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PJEZX в 1.00%.
Доходность на риск
CSZIX vs. PJEZX — Ранг доходности на риск
CSZIX
PJEZX
Сравнение CSZIX c PJEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSZIX | PJEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.48 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | 0.76 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.10 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 0.70 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | 3.00 | -1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSZIX | PJEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.48 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.34 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.39 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.45 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между CSZIX и PJEZX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSZIX и PJEZX
Дивидендная доходность CSZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности PJEZX в 1.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSZIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z | 3.07% | 3.81% | 2.85% | 3.00% | 7.77% | 4.38% | 5.47% | 7.70% | 3.68% | 2.60% | 5.90% | 22.32% |
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 1.89% | 2.05% | 1.93% | 1.65% | 3.21% | 9.54% | 1.56% | 13.21% | 5.43% | 6.31% | 15.48% | 9.39% |
Просадки
Сравнение просадок CSZIX и PJEZX
Максимальная просадка CSZIX за все время составила -42.71%, примерно равная максимальной просадке PJEZX в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSZIX и PJEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSZIX | PJEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.71% | -43.43% | +0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -13.12% | +1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.05% | -34.60% | +1.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.71% | -43.43% | +0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -5.65% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.88% | -8.19% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 3.05% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSZIX и PJEZX
Текущая волатильность для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX) составляет 4.41%, в то время как у PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что CSZIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSZIX | PJEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 5.01% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 9.49% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.96% | 17.06% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.67% | 18.93% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.80% | 21.15% | -0.35% |