Сравнение CSZIX с AWP
CSZIX (Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z) and AWP (abrdn Global Premier Properties Fund) are both REIT funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, CSZIX returned 7.25%/yr vs 6.77%/yr for AWP. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSZIX charges 0.75%/yr vs 1.19%/yr for AWP.
Доходность
Сравнение доходности CSZIX и AWP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSZIX показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у AWP с доходностью 4.00%. За последние 10 лет акции CSZIX превзошли акции AWP по среднегодовой доходности: 7.25% против 6.77% соответственно.
CSZIX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 11.59%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- 7.25%
AWP
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 4.00%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 8.84%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- -0.33%
- 10 лет*
- 6.77%
Сравнение доходности по годам CSZIX и AWP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSZIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z | 10.62% | 4.41% | 6.81% | 13.26% | -26.21% | 41.81% | -1.64% | 31.95% | -4.17% | 8.18% |
AWP abrdn Global Premier Properties Fund | 4.00% | 12.43% | 12.23% | 12.58% | -37.13% | 40.41% | -10.29% | 42.52% | -18.47% | 44.91% |
Correlation
The correlation between CSZIX and AWP is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.64 |
The correlation between CSZIX and AWP shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSZIX vs. AWP — Ранг доходности на риск
CSZIX
AWP
Сравнение CSZIX c AWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX) и abrdn Global Premier Properties Fund (AWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSZIX | AWP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.12 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 0.63 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.53 | 2.54 | +1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSZIX | AWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.63 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | -0.02 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.29 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.06 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок CSZIX и AWP
Максимальная просадка CSZIX за все время составила -42.71%, что меньше максимальной просадки AWP в -85.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSZIX и AWP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSZIX | AWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.71% | -85.93% | +43.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.96% | -14.14% | +6.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.17% | -23.09% | +5.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.05% | -43.93% | +10.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.71% | -53.95% | +11.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.25% | -7.12% | +3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.77% | -27.38% | +18.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 3.48% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSZIX и AWP
Текущая волатильность для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX) составляет 3.76%, в то время как у abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что CSZIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSZIX | AWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 4.50% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 11.00% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.19% | 14.02% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 22.15% | -3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.81% | 23.62% | -2.81% |
Сравнение комиссий CSZIX и AWP
CSZIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AWP в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSZIX и AWP
Дивидендная доходность CSZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности AWP в 12.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWP abrdn Global Premier Properties Fund | 12.64% | 12.50% | 12.44% | 12.37% | 12.31% | 7.02% | 9.13% | 8.49% | 12.05% | 8.90% | 11.70% | 10.40% |
CSZIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z | 3.51% | 3.81% | 2.85% | 3.00% | 7.77% | 4.38% | 5.47% | 7.70% | 3.68% | 2.60% | 5.90% | 22.32% |
Часто задаваемые вопросы
CSZIX and AWP have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AWP has higher volatility (4.50%) compared to CSZIX (3.76%). In terms of maximum drawdown, CSZIX dropped -42.71% vs AWP's -85.93%.
CSZIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSZIX и AWP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор